二维斜反射倒随机微分方程与反射非线性抛物型微分方程组.pdfVIP

二维斜反射倒向随机微分方程与反射非线性抛物型偏微分方程组 摘 要 本文给出了二维斜反射倒向随机微分方程解的新构造方法．在这个新的斜反射 倒向随机微分方程表达形式基础上，进一步用反射倒向随机微分方程的解给出了相 应的反射非线性抛物型偏微分方程组解的概率表示． 关键词：倒向随机微分方程，斜反射，反射非线性抛物型偏微分方程组 中图分类号：023 Two-dimensionalBSDE’Swith Reflectionand Oblique ofReflected PDE’sofNonlinearParabolic Systems Type AB STRACT In this anewmethodtoconstructa solutionofatwo- paper，wegive unique dimensionalBSDEwith reflection．Asan use 0blique theaboveresultsto application，we a ofthe of giveprobabilisticinterpretation solutionofa reflectednonlinear unique system PDEs． stochasticdifferential PDEs Keywords：Backward reflection，reflected equations，oblique ofnonlinear parabolictype Chinese Classification：023 Library 第一章 简介 §1．1反射倒向随机微分方程背景简介 足一致Lipschitz条件的非线性倒向随机微分方程存在唯一解．此后人们认识到了倒 向随机微分方程在数学金融、随机控制、微分博弈等领域的广泛应用，并对这些应 用展开了深入的研究． E1 Karoui等【4】讨论了一维反射倒向随机微分方程．所谓反射倒向随机微分方程， 就是在经典的倒向随机微分方程中，加入一个递增的反射项未知随机过程，使得方 程的解在所考虑的空间内始终大于给定的一个障碍过程．E1 Karoui等[4】研究了一维 反射倒向随机微分方程解的存在唯一性，并通过这个方程的解给出了带障碍非线性 抛物型偏微分方程的粘性解的概率表示． 在E1 新的构造方法．通过新的反射倒向随机微分方程的结构，Bally等【1】证明了一族带障 碍非线性偏微分方程解的存在唯一性，并通过相对应的反射倒向随机微分方程的 涉及的带障碍偏微分方程中含有一个未知正测度项，该未知正测度也是带障碍偏微 分方程解的一部分．但文章中还说明了，如果反射倒向随机微分方程的障碍过程满 足正则条件，也就是障碍过程如果能写成随机积分和正常积分之和的话，带障碍偏 微分方程中的未知正测度可以简化为一个正的未知函数项．事实上也就