多值随机微分程的解的指数可积性.pdfVIP

摘 要 对于一般的随机微分方程，若漂移系数及扩散系数为Lipscllitz连续函数，则 该方程的唯一解是平方指数可积的。 本论文主要考虑带有一个多值极大单调算子的多值随机微分方程。多值随 机微分方程的主要特点是方程的系数不再是单值函数，而是包含了一个多值算 子A。也就是说，A(X(t))不再是一个单点值，而是一个集合。其中最典型、最重 要的多值极大单调算子是凸函数的下微分算子。C6pa给出了此类方程解的定义， 并证明了解的存在唯一性。正是由于算子A的多值性，多值随机微分方程的解不 再是单一的过程，而是一对连续的适应过程。 本文利用多值极大单调算子和多值随机微分方程的已有性质，应用Ito公式 和BDG不等式，对于带有凸函数的下微分算子的多值随机微分方程，证明了这 类方程的解也具有平方指数可积性。 关键词：多值随机微分方程；多值极大单调算子；平方指数可积性 Abstract Aswe solutionofan stochasticdifferential known，the unique