实验14 期权看涨—看跌平价的关系.pptVIP

好运动者健，好思考者智，好助人者乐好读书者博，好旅游者悦，好追求者成 持续更新●▂●请收藏 实验14 期权看涨—看跌平价关系 实验目的： 运用期权看涨—看跌平价关系的相关知识，使用Excel的内部函数及相关功能，掌握执行价格、到期时间都相同，并且以同一种股票为基础资产的看涨和看跌期权的关系，以帮助我们进行期权的相关投资分析。 实验内容与要求： 考察执行价格、到期时间都相同，并且以同一种股票为基础资产的看涨和看跌期权的关系。 实验工具：Excel。 实例1： 考虑到执行价格、到期时间都相同，并且以同一种股票为基础资产的看涨和看跌期权。看涨期权价格为4.00美元，基础股票的价格为43.00美元，两种期权的执行价格都为40.00美元，无风险利率为5.00%，两种期权时间都为0.25年，并且股票在第0.1年的时候支付的每股股息为2.00美元。请问，看跌期权现在的价格为多少？ 表14—1 为看跌—看涨平价的电子数据表—基础表。 如何构建该电子数据表模型 1.输入值。 2.看跌期权现在的价格。 实例2： 看跌—看涨平价公式收益图说明，一个看跌期权等价于一个复制的投资组合，该组合包括一个看涨期权、一个股票和一个票面价值等于此看跌、看涨期权的执行价格的债券。请建立一个收益图，以判断这这一复制的投资组合的到期收益是否等于看跌期权的到期收益 如何构建该电子数据表模型 1.从基