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第五章：时间数列分析 第1节：时间数列概述 第2节：时间数列的水平与速度分析 第3节：时间数列的变动分析 第1节：时间数列概述 ◆概念要点 1. 同一现象在不同时间上的相继观察值排列而成的数列 2. 形式上由现象所属的时间和现象在不同时间上的观察值两部分组成 3. 排列的时间可以是年份、季度、月份或其他任何时间形式 ◆时间数列例 时间数列的分类 时间数列的分类 绝对数时间数列 一系列绝对数按时间顺数排列而成 时间数列中最基本的表现形式 反映现象在不同时间上所达到的绝对水平 分为时期数列和时点数列 时期数列：现象在一段时期内总量的排数 时点数列：现象在某一瞬间时点上总量的排数 相对数时间数列 一系列相对数按时间顺数排列而成 平均数时间数列 一系列平均数按时间顺数排列而成 第2节：时间数列的水平与速度分析 一、发展水平分析 ◆概念要点 发展水平 现象在不同时间上的观察值 说明现象在某一时间上所达到的水平 表示为Y1 ，Y2，… ，Yn 或 Y0 ，Y1 ，Y2 ，… ，Yn 平均发展水平 现象在不同时间上取值的平均数，又称序时平均数 说明现象在一段时期内所达到的一般水平 不同类型的时间数列有不同的计算方法 ◆绝对数数列的序时平均数计算方法 计算公式： 当间隔相等(T1 = T2= …= Tn-1)时，有 ◆相对数数列的序时平均数计算方法 二、发展速度分析 ◆环比发展速度与定基发展速度 环比发展速度 报告期水平与前一期水平之比 ◆增长速度 增长量与基期水平之比 又称增长率 说明现象的相对增长程度 有环比增长速度与定期增长速度之分 计算公式为 ◆环比增长速度与定基增长速度 环比增长速度基 报告期水平与前一时期水平之比 ◆发展速度与增长速度的计算例 ◆平均发展速度 观察期内各环比发展速度的平均数 说明现象在整个观察期内平均发展变化的程度 通常采用几何法(水平法)计算 计算公式为 第3节：时间数的变动分析 ◆时间数列的构成要素与模型 构成因素 长期趋势 (Secular trend ) 季节变动 (Seasonal Fluctuation ) 循环波动 (Cyclical Movement ) 不规则波动 (Irregular Variations ) 模型 乘法模型：Yi = Ti × Si × Ci × Ii 加法模型：Yi = Ti + Si + Ci + Ii 一、长期趋势分析 现象在较长时期内持续发展变化的一种趋向或状态 由影响时间数列的基本因素作用形成 时间数列的主要构成要素 有线性趋势和非线性趋势 ◆线性趋势 现象随时间的推移呈现出稳定增长或下降的线性变化规律 测定方法有 时距扩大法 移动平均法 线性模型法 ◆移动平均法 测定长期趋势的一种较简单的常用方法 通过扩大原时间数列的时间间隔，并按一定的间隔长度逐期移动，计算出一系列移动平均数 由移动平均数形成的新的时间数列对原时间数列的波动起到修匀作用，从而呈现出现象发展的变动趋势 移动步长为K(1Kn)的移动平均数列为 ◆移动平均法实例 计算过程：（略） ◆应注意的问题 移动平均后的趋势值应放在各移动项的中间位置 对于偶数项移动平均需要进行“二次移动” 移动间隔的长度应长短适中 如果现象的发展具有一定的周期性，应以周期长度作为移动间隔的长度 若时间数列是季度资料，应采用4项移动平均 若为月份资料，应采用12项移动平均 ◆线性模型法 现象的发展按线性趋势变化时，可用线性模型表示 线性模型的形式为 （a 和 b 的最小二乘估计） 趋势方程中的两个未知常数 a 和 b 按最小二乘法(Least-square Method）求得 根据回归分析中的最小二乘法原理 使各实际观察值与趋势值的离差平方和为最小 最小二乘法既可以配合趋势直线，也可用于配合趋势曲线 根据趋势线计算出各个时期的趋势值 ◆计算结果 二、季节变动测定 ◆季节变动的分析原理 ◆季节变动的分析原理 ◆按月(季)平均法 计算过程： ◆趋势剔除法 续前例：计算表 51.40 71.42 106.67 129.85 136.69 145.27 147.52 158.25 163.00 产量(万辆) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 17.56 19.63 23.98 31.64 43.72 36.98 47.18 64.47 58.35 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 年份 产量(万辆) 年 份 表5. 5 1981～1998年我国汽车产量数据 【例】已知1981～1998年我汽车产量数据如表11-6。分别计算三年和五年移动平均趋势值，以及三项和五项移动中位数，并作图与原数列比较