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第四章动态分析 一、单项选择题(以下每小题各有四项备选答案，其中只有一项是正确的。) 1．时间变量回归模型是应用( )原理，将时间序列中的时间因素作为自变量，所要描述的经济变量作为因变量而建立的模型。 A．回归分析 B．相关分析 C．因果分析 D．因素分析 [答案] A [解析] 时间变量回归模型是指应用回归分析的原理，将时间序列中的时间因素(t)作为自变量(解释变量)，所要描述的经济变量作为因变量(被解释变量)而建立的模型。 2．下列模型中属于滑动平均模型的是( )。 A．yt=a1yt-1+et B．yt=a1yt-1+a2yt-2+et C．yt=a1yt-1+a2Yt-2+…+akyt-k+et D．yt=b0et+b1et-1+…+bket-k [答案] D [解析] A项是一阶自回归模型；B项是二阶自回归模型；C项是k阶自回归模型。 3．yt=a1yt-1+a2yt-2+…+anyt-n+b0e+b1et-1+…+bmet-m，是( )。 A．一阶自回归模型 B．二阶自回归模型 C．滑动平均模型 D．自回归滑动平均模型 [答案] D [解析] 自回归滑动平均模型AR-MA(n，m)是指用n阶自回归m阶滑动平均的混合