第6篇 自相关.pptVIP

构造LM统计量 LM= LM统计量渐进服从卡方分布 判别准则: 若 * 中山学院经济与管理系 * 6.4 自相关的解决方法 广义最小二乘法是自相关的一种解决办法, 即变 换原回归模型,使变换后模型的随机误差项消除自 相关,进而利用普通最小二乘法估计回归参数. 设原回归模型为: 其中随机误差项存在一阶自回归形式 其中 满足模型的假定的条件. * 中山学院经济与管理系 * 把上面的自回归方程代入原回归模型得到 (1) 求原回归模型的(t-1)期关系式,并在两侧同乘 (2) (1)-(2)得到: * 中山学院经济与管理系 * 令 最后得到 上式中的随机误差项是非自相关的,所以应用普通最小二乘法估计回归参数,参数是BLUE的. * 中山学院经济与管理系 * 6.6 自相关系数的估计 用DW统计量的值计算 因为 所以 * 中山学院经济与管理系 * 中山学院经济与管理系 中山学院经济与管理系 第6章 自相关 学习目的： 1 掌握自