基于麦肯锡7S模型国有商业银行全面风险管理框架研究.docVIP

基于麦肯锡7S模型的国有商业银行全面风险管理框架研究 从20世纪80年代开始，发达国家商业银行的 经营模式从分业经营向混业经营转变，商业银行 在盈利空间迅速扩大的同时，面临的风险越来越 大，风险管理成为商业银行经营管理的重中之重。 2007年以来，美国次贷危机在全球持续蔓延，银 行业金融机构面临的风险更加突出。我国为了应 对次贷危机对宏观经济的影响，自2008年下半年 开始执行适度宽松的货币政策，货币总量持续快 速扩张，到2009年9月末，广义货币供应量M2 余额为585万亿元，同比增长293%，增速比上 年同期高141个百分点。贷款总量也快速增长，9 月末人民币贷款余额为390万亿元，同比增长 342%，增速比上年同期高196个百分点，比年 初增加87万亿元，同比多增52万亿元 ［1］ 。信贷 剧增导致我国商业银行未来不良贷款反弹风险激 增。在外部需求持续低迷、经济增长内生动力不足 的大背景下，加强国有商业银行风险管理，提高全 面风险管理水平成为当务之急。在系统介绍商业 银行风险种类的基础上，深入分析国有商业银行 风险管理现状，发现存在的主要问题，提出基于麦 肯锡7S模型的国有商业银行全面风险管理框架。 风险分类是商业银行进行风险管理、监管部 门进行风险监管的前提和依据。根据风险是否可 以控制，我们把商业银行的风险分为三类:第一类 风险，是对商业银行的经营影响非常