§1.3 线性平稳序列和线性滤波简介.docVIP

§1.3 线性平稳序列和线性滤波简介 1. 有限运动平均 2. 线性平稳序列 3. 时间序列的线性滤波 1. 有限运动平均 设是, 称 为白噪声的(有限)运动平均, 也称滑动平均, 简称MA(Moving Average)0均值白噪声MA必平稳 注: 此处的=前2节中的=去除趋势季节的时间序列 *证: 对此有, 所以是平稳序列, 自协方差函数 为了推广至无限, 介绍下面定理. *定理3.1 (单调收敛定理) 设不减随机列为, 即, 则当时, 有 . 此处可以是广义随机变量, 可能有, 这时, . 对任何, 由以上定理, 得 . *定理3.2(控制收敛定理) 若随机变量序列满足和, 则当时, 有 . 2. 线性平稳序列 称是绝对可和的: 若. 设为零均值白噪声, 用绝对可和列定义: 无穷滑动和 , 则是平稳序列.(即称线性平稳序列) 即0均值白噪声无穷滑动和必平稳 *证: 故是a.s.绝对收敛, 从而是a.s.收敛. 又因为 . 故由控制收敛定理, 得 对, 定义 , 则且 . 又利用单调收敛定理, 得 故由控制收敛定理, 得 即是平稳序列, 有 定理3.3 设是,用定义的: , 是平稳序列, 且. 只证.由Cauchy不等式 . 线性平稳序列运用较广. 实用意义: 若序列平稳, 且其样本自协方差函数 , 当时, 趋于零, 则就可用 描述. 即大部分平