局部lipschitz条件下倒向随机微分方程生成元表示定理.docVIP

　　　　　　华　中　科　技　大　学　硕　士　学　位　论　文 　　　　 　 　  摘  要  １９９０ 年 Ｐａｒｄｏｕｘ 和 Ｐｅｎｇ 获得了非线性倒向随机微分方程在 Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ 条件下解 的存在唯一性定理。随后，许多学者进一步研究了倒向随机微分方程及其在数理金 融，随机控制，偏微分方程，随机微分对策和经济学领域的应用。现在倒向随机微 分方程理论不仅被广泛地认为是研究金融数学（例如，期权和衍生定价证券问题） 的重要工具，而且也是研究随机控制，随机对策和非线性偏微分方程解的概率表示 问题等的有效工具．　 比较定理是倒向随机微分方程理论的一个重要的成果，已经有许多学者致力于 对比较定理的研究．倒向随机微分方程生成元的表示定理是彭实戈等为了研究逆比 较定理而建立的一个重要定理，它是研究逆比较定理的一个重要的工具，因此具有 十分重要的意义　 在前人研究的基础上，本文对倒向随机微分方程作了推广，在第一章介绍了局 部 Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ 条件下解的存在唯一性，在第二种介绍了局部 Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ 条件下倒向 随机微分方程的比较定理，在第三章介绍了倒向随机微分方程生成元定理这也是本 文的主要结果　 假设生成元 ｇ 满足下列条件　 （A1）（局部 Lipschitz 条件）对?? N0，存在 K N?? 0 ，使当 x  ≤ N  ， x?′?≤ N ，  y  ≤ N  ，  y?′?≤ N  时  g ( t , x , y )?? g ( t , x?′, y′ )?≤ K  N  x?? x?′?? C  y?? y?′  （A2）  E  ? ??  ∫  0  T  g  ? t  , 0 , 0  ?  2  ??  ?  ∞  　 （Ａ３）　 g ( t , y , z ) 在 t∈［０，Ｔ］关于 t 连续 （Ａ４）　　　存在两个常数 Ｃ＞０ 和??∈[0,1] 使　 g ?t , y , z ? ≤ C (1?? y ? ? z ? ) P-a.s.,a.e.　 则有命题（３．１．２）和（３．１．２）成立，以此为基础我们证明了定理（３．２．１）　 关键词：局部 Lipschitz 条件，生成元  I 表示定理 　　　　　　华　中　科　技　大　学　硕　士　学　位　论　文 　　　　 　 　 Abstract Pardoux and Peng first solved the existence and uniqueness theorem of the Solution of the nonlinear BSDE under Lipschitz condition in 1990. From then on, many people make futher study on BSDE and its applications in mathematical finance, stochastic control, partial differential equation(PDE), stochastic differential games and economy, which develop BSDE further. Now the theory of BSDE is not only widely considered as the main tool of study financial mathematical(for example, the problem of pricing of options and derivative securities) but also the efficient tool of studying stochastic control, stochastic games, the problem of probabilistic representation of solution of nonlinear PDE and so on. The comparison theorem is one of the achievements of BSDE, there are many people have been devoted to converse comparison theorem. For studying converse comparison theorem, S.Peng established an important theorem, i.e. the representation theorems for generators of BSDE，It