风险偏好和资本充足率之间的关系.PPT

* * * * - * - 市场风险系统 前台： 交易簿记 业务审批流程 交易对手授信控制 敞口及头寸管理 定价估值 业务统计分析 中台： 市场风险识别与控制、计量与监控、分析与报告等 市场风险限额管理 交易数据、参考数据、市场数据等数据管理 定价估值模型验证与管理 交易价格验证、对账、损益分析、市值评估验证及拨备等。 后台： 交易证实与确认 会计核算处理 资金清算处理 - * - 市场风险系统 业务核心功能： （1）风险汇总模块，（2）交易数据库，（3）参考数据库，（4）市场数据库，（5）定价/估值模块，（5）情景生成引擎，（6）头寸拷贝，（7）估值请求与损益计算，（7）返回检验模块，（8）压力测试模块，（9）限额管理模块，（10）资本计量（含特定风险），（11）报表数据库及报告模块等。 前中后基本业务流程： 前台业务管理：实现各类金融市场业务交易的前台业务管理功能，包括统一交易簿记、流程控制、敞口头寸管理、市值评估等功能。 中台风险计量与分析：构建市场风险管理的统一平台，实现集市场风险计量、回溯测试、压力测试、限额管理、资本计量于一体的内部模型法核心系统，为实施市场风险内部模型法提供系统支持，全面提升鸭蛋银行市场风险管理水平和自主创新能力。 后台会计核算：完成帐务处理及资金清算处理。 - * - 3.2.3 操作风险：操作风险高级计量工程 开展操作风险高级计量法，解决了模型构建的方法论问题。 根据新资本协议要求，提出操作风险管理框架、内部损失数据收集政策的优化方案，采购了外部损失数据（ELD）并初步建立清洗标准。 建立风险控制和自我评估（RCSA）制度和情景分析制度，并进行试点。 规划操作风险计量系统，开始内部损失数据模块、风险控制和自我评估模块（RCSA）的系统开发。 - * - 建立全面的制度体系 鸭蛋银行结合监管要求和业务经营情况，按照以风险识别、评估、计量、监测、控制与报告为核心内容的操作风险管理流程，建立健全了覆盖各业务条线和各管理层级的操作风险管理制度体系。 - * - 规范操作风险数据收集 鸭蛋银行操作风险高级计量法使用内部损失数据（ILD）、外部损失数据（ELD）、情景分析数据（SA）、业务经营环境和内部控制要素（BEICF）四类数据。 鸭蛋银行2005年开始系统收集并报告操作风险损失数据，2008年和2011年修订了《操作风险损失事件管理办法》，进一步明确了损失定义、统计标准、职责分工和报告路径等内容，保障了损失数据统计工作的规范性。 鸭蛋银行2009年购买了SAS 公司的OpRisk Global Data外部损失数据库，内有损失数据2.5万条，鸭蛋银行制订了清洗标准并筛选符合条件的外部数据进入模型。 鸭蛋银行于2009年印发了《操作风险情景分析管理办法》，明确了情景分析工作流程和相关部门的职责分工。2010年在全行范围内开展了首次情景分析工作。 鸭蛋银行设计了BEICF打分卡，参考指标包括规模因素（收入、资产等财务指标，员工、机构数量等非财务指标）和风险因素（操作风险与控制自我评估、关键风险指标等数据）。 - * - 建设配套信息系统 情景分析(SA)管理系统 支持鸭蛋银行开展情景分析工作，提供了操作风险压力测试工具。主要包括情景生成和情景分析等功能模块。 关键风险指标(KRI)监测系统 支持鸭蛋银行开展关键风险指标监测工作，包括指标创建、指标监测等模块。 高级法资本计量系统 由资本计量、模型管理、相关性和保险缓释、参数估计及检验、精细度映射等功能模块组成。 外部损失数据系统(ELD) 管理鸭蛋银行获得的外部操作风险损失数据，包括数据管理、校验及审核、搜索和统计等模块。目前数据源为SAS OpRisk Global Data数据库。 操作风险损失事件管理系统(ILD) 实现全行操作风险损失数据的动态跟踪，为数据采集和管理工作提供流程支持。 操作风险与控制自我评估系统(RCSA) 支持全行开展操作风险与控制自我评估工作，由固有风险和控制有效性评估、剩余风险分析及报表输出等模块组成。 鸭蛋银行操作风险应用管理系统包括操作风险损失事件管理、操作风险与控制自我评估、外部损失数据库、情景分析、关键风险指标监测、高级法资本计量等六个子系统。 - * - 开展资本计量工作 鸭蛋银行印发了《操作风险标准法监管资本计量实施细则》，明确了计量方法，规范了计量流程。 鸭蛋银行于2008年启动国内银行业首个操作风险高级计量法项目。确定了模型构建流程，逐项解决了包括频率和严重度的分布选择、情景分析数据使用、蒙特卡罗模拟、相关性处理、保险缓释、BEICF资本分配等关键环节的解决方案，最终形成了具有鸭蛋银行特点的AMA模型计量流程和办法。 损失分布法 蒙特卡洛模拟 99.9% 分位数 聚合损失 内部