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2018-11-22 发布于河南
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补充3 n 维正态分布

* * 补充4. n 维正态分布 EX 将二维正态分布的概率密度写成标准形式。 n维正态分布具有如下重要性质 1. 设n维正态变量，则的均值矢量与协方差矩阵分别为： 2.设服从n维正态分布则相互独立的充分必要条件是两两不相关推论：相互独立的n个正态随机变量组成的向量服从n 维正态分布的充分必要条件是它的任何一个线性组合服从一维正态分布服从n维正态分布 4.设n维正态变量，A是矩阵， B是n维矢量，则是m维正态变量，且有 EX 设X~N（0，1），Y~N（0，1），而且X与Y相互独立，令试求U与V的相关系数及联合概率密度函数. *