第六讲 分散滞后模型(蓝色).pptVIP

第六章 滞后变量模型 在许多情况下被解释变量Y 不仅受到同期的解释变量Xt 的影响，而且和X的滞后值Xt-1， Xt-2 ，…,有很强的相关性 。 例如，人们的储蓄和当期的收入以及过去几期的收入有着很强的相关性。这样的社会现象还有很多，有经济方面的，也有其它领域的，对这些问题进行讨论就是经济计量学中的分布滞后模型。 第一节 滞后变量模型的概念 一、概念 在经济活动中，某一个经济变量的影响不仅取决于同期各种因素，而且也取决于过去时期的各种因素，有时还受自身过去值的影响。 人们把这些过去时期的变量，称作滞后变量，把那些包括滞后变量作为解释变量的模型称作滞后解释变量模型。 把滞后值引入模型中一般可以分为两大类，一类是分布滞后模型，一般称为外生滞后模型，因为模型中的滞后值是外生变量的滞后而得名。 另一类是内生滞后模型，模型中的滞后项是来源于内生变量，也就是一般意义下的被解释变量，这类问题是时间序列中的AR模型，称为自回归模型。 什么是分布滞后模型？用一个简单的例子让我们对分布滞后模型有一个比较正确的了解。 例如消费者每年收入增加10000元，那么该消费者每年的消费会呈现何种变化。