联立方程模型一般涉及滞后内生变量先决变量只能作为解释变量.PPT

先估计出简化式参数值πij，再利用二者间的关系式，求出结构参数βij、γij来。 应用这种方法前，要满足一个条件，那就是“模型是可识别的” 由此可知，只有B可逆，才能从结构式导出简化式。但要知道B是不容易的。实际应用中，经常的做法是： 第十一章 联立方程模型 第一节 引言：问题的提出 第二节 联立方程模型的基本概念 第三节 联立方程模型的识别 第四节 联立方程模型的参数估计 第一节 问题的提出 一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 简单的宏观经济系统 Y为国内生产总值，C为居民消费总额，I为投资总额，G为政府消费额。 二、计量经济学方法中的联立方程问题 ⒈随机解释变量问题 ⒉损失变量信息问题 ⒊损失方程之间的相关性信息问题 如果用OLS分别对每个方程进行参数估计，则会带来如下问题： 第二节 联立方程模型的基本概念 一、变量 二、结构式模型 三、简化式模型 四、参数关系体系 对联立方程模型而言，已经不能用被解释变量与解释变量来划分变量，而将变量分为内生变量和外生变量两大类。 内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素。 内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。 内生变量一般都是经济变量。 一、变量：内生变量 在联立方程模型中，内生变量既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。 一般情况下，内生变量与随机项相关 外生变量与滞后变量统称为先决变量（或前定变量）。 滞后变量是联立方程计量经济学模型中重要的不可缺少的一部分变量，有滞后内生变量与滞后外生变量，用以反映经济系统的动态性与连续性。联立方程模型一般涉及滞后内生变量。 先决变量只能作为解释变量。 变量：先决变量（也称前定变量） ★根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接结构关系的计量经济学方程系统称为结构式模型。模型的每个方程都有具体的经济意义。 ★结构式模型中的每一个方程都是结构方程。 ★各个结构方程的参数被称为结构参数。 ★将一个内生变量表示为其它内生变量、先决变量和随机误差项的函数形式，被称为结构方程的正规形式。 二、结构式模型 结构方程的正规形式。 无随机误差项,参数已知. 结构方程的方程类型 ⒊完备的结构式模型 具有g个内生变量、k个先决变量、g个结构方程的模型被称为完备的结构式模型。 在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于内生变量的数目，每个内生变量都分别由一个方程来描述。 i=1,2,……,g Y为内生变量，共有g个；X为外生变量，共有k个。 u为随机干扰项 完备结构式模型的一般形式 完备的结构式模型的矩阵表示 习惯上用Y表示内生变量，X表示先决变量，μ表示随机项，β表示内生变量的结构参数，γ表示先决变量的结构参数，如果模型中有常数项，可以看成为一个外生的虚变量，它的观测值始终取1。 ⒌简单宏观经济模型的矩阵表示 ⒈定义 用所有先决变量作为每个内生变量的解释变量，所形成的模型称为简化式模型。 简化式模型并不反映经济系统中变量之间的直接关系，并不是经济系统的客观描述。 由于简化式模型中作为解释变量的变量中没有内生变量，可以采用普通最小二乘法估计每个方程的参数，所以它在联立方程模型研究中具有重要的作用。 简化式模型中每个方程称为简化式方程，方程的参数称为简化式参数 。 三、简化式模型 ⒉简化式模型的矩阵形式 ⒊简单宏观经济模型的简化式模型 ⒈定义 （4)式描述了简化式参数与结构式参数之间的关系，称之为参数关系体系。 四、结构模型参数与简化模型参数的关系体系 ⒉作用 利用参数关系体系，首先估计简化式参数，然后可以计算得到结构式参数。 从参数关系体系还可以看出，简化式参数反映了先决变量对内生变量的直接与间接影响之和，这是简化式模型的另一个重要作用。 注意：简化式参数与结构式参数之间的区别与联系。 Y,T外生变量 考虑单一商品市场均衡的结构式模型