eviews分散滞后跟虚拟变量模型.pptVIP

§8.2 自回归模型 考伊克和适应性期望模型则不能满足这些假定，然而部分调整模型中 ，因此， 如果满足经典线性回归模型的假设，则 也能满足，从而用最小二乘估计将得到一致估计。 如果遇到象考伊克或适应性期望那样的模型，最小二乘法不能直接应用，就需要设计解决估计的方法。 一、工具变量法 最小二乘法之所以不能适用于考伊克或适应性期望模型，是因为解释变量 和误差项 相关。如果我们找到一个与 高度相关但与不相关的变量作为 的替代，就可以应用最小二乘法，这样的替代变量叫做工具变量。利维亚坦建议用 作为 的工具变量，并且还建议方程（8.2.1）的参数可由以下正规方程解得： （8.2.2) 从（8.2.2）中估计出来的诸 是一致性的。 虽说工具变量法技术一旦找到适合的替代变量之后是容易应用的，但是要找到一个好的替代变量，并不是很容易的事。