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一、国债期货行情合约收盘价涨跌(%)成交量持仓量CTD 券IRR基差净基差TF1809.CFE98.29(0.03)768519195130018.IB0.72230.52090.3243TF1812.CFE98.41(0.04)1961773180016.IB2.36970.37600.1399TF1903.CFE98.38(0.77IB2.55710.47020.1054合约收盘价涨跌(%)成交量持仓量CTD 券IRR基差净基差T1809.CFE 95.64(0.08)4228962781160023.IB2.8697-0.0038-0.0242T1812.CFE 95.70(0.09)14623288160023.IB3.2183-0.1199-0.1794T1903.CFE 95.370.3149160023.IB2.86970.15080.0497二、宏观面情况1、国内经济基本面 图:国内 GDP 数据来源:Wind 资讯,方正中期期货研究院整理图:制造业 PMI 数据来源:Wind 资讯,方正中期期货研究院整理图:外贸数据数据来源:Wind 资讯,方正中期期货研究院整理图:投资增速情况数据来源:Wind 资讯,方正中期期货研究院整理图:消费增速下滑数据来源:Wind 资讯,方正中期期货研究院整理三、货币市场观察1、货币市场资金面 图:上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)期限2018-07-23 2018-07-20 涨跌(bp)1D 2.36202.34601.60001W 2.65802.6750-1.70002W 2.93602.9610-2.50001M 3.50303.5360-3.3000期限2018-07-232018-07-16涨跌(bp)1D2.36202.5570-19.50001W2.65802.6990-4.10002W2.93603.0180-8.20001M3.50303.6080-10.5000数据来源:Wind 资讯,方正中期期货研究院整理2、公开市场操作投放 图:逆回购操作分布数据来源:Wind 资讯,方正中期期货研究院整理图:逆回购操作利率数据来源:Wind 资讯,方正中期期货研究院整理图:中期借贷便利(MLF)操作利率数据来源:Wind 资讯,方正中期期货研究院整理四、债券市场1、一级市场发行收益率 图:国开行新债中标利率数据来源:Wind 资讯,方正中期期货研究院整理图:国债中标利率数据来源:Wind 资讯,方正中期期货研究院整理2、二级市场收益率曲线 图:国债到期收益率数据来源:Wind 资讯,方正中期期货研究院整理图:收益率曲线期限结构数据来源:Wind 资讯,方正中期期货研究院整理期限(年)2018-07-20 2018-07-19 点差(bp)02.06341.807225.62000.252.47042.5302(5.9800)0.52.85852.82833.02000.753.04303.03430.870013.05073.05070.000023.13083.11241.840033.24303.21312.990043.283.25752.090053.28963.280.890063.413.39271.420073.50163.473.170083.50953.46044.9100103.51353.44097.2600153.78423.73664.7600203.82303.77544.7600303.95093.92842.2500503.96693.94442.2500期限(年)2018-07-20 2018-07-13 点差(bp)02.06341.864719.87000.252.47042.4952(2.4800)0.52.85852.78347.51000.753.04303.03580.720013.05073.0654(1.4700)23.13083.1440(1.3200)33.24303.24100.200043.283.26121.720053.28963.271.620063.413.40200.490073.50163.491.640083.50953.48522.4300103.51353.48582.7700153.78423.7854(0.1200)203.82303.8242(0.1200)303.95093.9809(3.0000)503.96693.9970(3.0100)数据来源:Wind 资讯,方正中期期货研究院整理图:中美 10 年期国债收益率利差数据来源:Wind 资讯,方正中期期货研究院整理
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