《EViews软件使用指南》ppt课件第04章 其他回归方法.pptVIP

二阶段最小二乘方法（two stage least square，TSLS）本质上属于工具变量法，它包括两个阶段： 第一个阶段，找到一组工具变量，模型中每个解释变量分别关于这组变量作最小二乘回归； 第二个阶段，所有变量用第一个阶段回归得到的拟合值来代替，对原方程进行回归，这样求得的回归系数就是TSLS估计值。可以证明二阶段最小二乘估计量是一致估计量。 不必担心TSLS估计中分离的阶段，因为EViews会使用工具变量技术同时估计两个阶段。令 Z 为工具变量矩阵，y 和 X 是因变量和解释变量矩阵。则二阶段最小二乘估计的系数由下式计算出来： 系数估计的协方差矩阵为： 其中 s2 是回归标准差（估计残差协方差）。 使用二阶段最小二乘估计，打开方程说明对话框，选择Method中的TSLS估计。随着选择的变化，方程对话框也会发生变化，包括一个工具变量列表对话框。 输入工具变量时，应注意以下问题： 1. 使用TSLS估计，方程说明必需满足识别的阶条件，即工具变量的个数至少与方程的系数一样多。参见Davidson和MacKinnon(1994)和Johnston和DiNardo(1997)的讨论。 2. 根据经济计量学理论，与扰动项不相关