建模实例分析及若干技术问题经验分享ppt课件_1.pptVIP

LGD建模实例分析及若干技术问题经验分享招商银行文 兵;案例背景：以招商银行LGD开发和国外银行的LGD 建模过程为依据 成功要素：数据标准，包含违约定义、违约日期、 清收期长、折现率、成本等 过程概览：LGD开发操作过程，包括数据收集、数据 准备、计算、建模、数据分析等步骤 思考与启示 ;案例背景：LGD模型及参数分析;经济损失类数据（折现后的实际损失） 本金和利息的实际回收记录 直接成本：如律师费、法律诉讼费等 间接成本：如每月需要分摊的费用，每月清收人员的薪资 时间价值：采用适用利率+风险溢价的方式对回收和成本现金流进行折现 ;Estimated LGD -- 估计LGD 根据债项评级模型计算出的预估的债项违约损失率 Realized LGD -- 实际LGD 对于实际已经发生违约并且进行了清收的债项，根据该债项的回收和费用发生情况计算出的实际LGD结果 ;案例背景：以招商银行LGD开发和国外银行的LGD 建 模过程为依据 成功要素：数据标准，包含违约定义、违约日期、 清 收期长、折现率、成本等 过程概览：LGD开发操作过程，包括数据收集、数据 准备、计算、建模、数据分析等步骤 思考与启示 ;违约定义（Default Definition） 违约日期（Default Date） 清收期长（Length Of Default） 利率/折现率（Inte