元正态分布.pptVIP

一、复相关系数 （简单）相关系数度量了一个随机变量x与另一个随机变量y之间线性关系的强弱。 复相关系数度量了一个随机变量y与一组随机变量x1,x2,…,xp之间线性关系的强弱。 设 * 则y和x的线性函数l′x（l ≠0）间的最大相关系数称为y和x间的复（或多重）相关系数，记作ρy·x或ρy·1,2,…,p，它度量了一个变量y和一组变量x1,x2,…,xp间的相关程度。 若x1,x2,?,xp互不相关，则有 * 例3.4.1 试证随机变量x1, x2,?, xp的任一线性函数F=a1x1+a2x2+?+apxp与x1, x2,?, xp的复相关系数为1。 证明 * ρy?x的极大似然估计 设 这里np，则在多元正态的假定下，复相关系数ρy·x的极大似然估计为 称为样本复相关系数。 * 例3.4.2 今对31个人进行人体测试，考察或测试的七个指标是： x1——年龄 x2——体重 x3——肺活量 x4——1.5英里跑的时间 x5——休息时的脉搏 x6——跑步时的脉搏 x7——跑步时记录的最大脉搏 数据列于表3.4.1。 可算得x3与x1,x2,x4,x5,x6,x7的样本复相关系数 * 编号 x1 x2 x3 x4 x5 x