【word格式论文原稿】有关组合投资优化的数学模型.docVIP

有关组合投资优化的数学模型 田立坤 中国矿业大学计算机学院，江苏 徐州（221008） Email：tianlikun1111@126.com 摘 要：组合投资是经济学中常见的投资形式之一，在现在社会经济中有重要的现实意义。 本文根据某公司投资情况进行了数学模型建立。模型建立过程中分别采用了三次样条插值、 神经网络算法两种方法建立预测模型，然后在模型的改进的讨论中，又运用 GM（1，1）灰 色预测法进行预测求解.为企业获得最佳投资效益提供决策依据。 关键字：神经网络；灰色预测法；三次样条插值 中图分类号：O22 0. 引言 发展经济、增加生产是每个公司都在不懈追求的目标，也是每个公司能够在不断加大的 竞争市场中取胜的手段；而公司要实现这个目标，一个重要的因素就是增加投资、合理投资。 投资过程中，资金预期收益的不确定性，导致它的风险特性，要使投资者的净收益尽可能大， 而风险损失尽可能小，一个解决办法就是进行组合投资，分散风险，以获得较高的收益。本 文中就以组合投资为例对某公司的投资和风险进行数学模型的建立，模型的目的在于求解最 优投资组合。 1. 问题的提出 某公司现有一笔资金可作为未来 5 年内的投资资金，市场上有 8 个投资项目（如股票、 债券、房地产、…）可供公司作投资选择。其中项目 1、项目 2 每年初投资，当年年末回收 本利（本金和利润）；项目 3、项目 4 每年初投资，