第三章多变量回归分析(计量经济学,天津南开大学).pptVIP

第三章 多变量回归分析 第一节 多变量线性回归模型 一、多变量线性回归模型的PRF 如果假定对因变量Y 有k-1个解释变量：X2，X3，…，Xk，k 变量总体回归函数为： 其中?1为常数项， ?2 ~ ?2 为解释变量X2 ~ Xk 的系数，u为随机干扰项。 总体回归函数PRF给出的是给定解释变量X2 ~ Xk 的值时，Y的期望值：E ( Y | X2，X3，…，Xk )。 假定有n组观测值，则可写成矩阵形式： 二、多 变量线性回归模型的基本假定 随机干扰项的期望值为0。 同方差性；无序列相关。 无多重共线性，即Xi (i = 2,3, …,k )之间不存在线性关系： 随机干扰项服从正态分布。 三、多 变量线性回归模型的SRF 根据残差的平方和最小化的原理，解出参数的估计量。 第二节 多变量回归模型的OLS估计 一、参数估计 可得到如下正规方程组： 如果直接用矩阵微分，则 二、 的估计量 三、 的方差-协方差矩阵 四、OLS估计量 的性质： 第三节 拟合优度检验： 一、判定系数R2： 平方和 df 均方差 ESS k-1 RSS n-k TSS n-1 方差分析表（ ANOVA) 二、校正的R