1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 经济/贸易/财会
  5. 经济学

The pricing of average options with jump diffusion processes具有跳扩散过程的平均期权定价 不确定性波动模型.pdfVIP

  • 5
  • 0
  • 约15.15万字
  • 约 31页
  • 2018-08-12 发布于福建
  • 举报

The pricing of average options with jump diffusion processes具有跳扩散过程的平均期权定价 不确定性波动模型.pdf

    International Journal of Financial Engineering Vol. 4, No. 1 (2017) 1750005 (31 pages) © World Scientific Publishing Company DOI: 10.1142/S2424786317500050 The pricing of average options with jump diffusion processes . s e in the uncertain volatility model l c i t r a s s e c c A Yulian Fan* and Huadong Zhang n e p

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >