统计模拟课件.pptVIP

蒙特卡罗方法在积分计算中的应用 计算多重积分是蒙特卡罗方法的重要应用领域之一。本章着重介绍计算定积分的蒙特卡罗方法的各种基本技巧，而这些技巧在粒子输运问题中也是适用的。 蒙特卡罗方法求积分 蒙特卡罗方法求积分的一般规则如下：任何一个积分，都可看作某个随机变量的期望值，因此，可以用这个随机变量的平均值来近似它。 设欲求积分 其中，P＝P(x1，x2，…，xs) 表示 s 维空间的点，Vs表示积分区域。取Vs上任一联合概率密度函数 f (P)，令 则 即θ是随机变量 g(P) 的数学期望，P的分布密度函数为 f (P) 。 现从 f (P) 中抽取随机向量 P 的 N 个样本：Pi，i＝1，2，…，N， 则 就是θ的近似估计。 重要抽样 偏倚抽样和权重因子 取Vs上任一联合概率密度函数 f1(P)，令 则有 现从 f1(P) 中抽样 N 个点：Pi，i＝1，2，…，N， 则 就是θ的又一个无偏估计。 重要抽样和零方差技巧 要使 最小，就是使泛函I[f1] 极小。 利用变分原理，可以得到最优的 f1(P) 为 特别地，当 g(P)≥0 时，有 这时 即 g1的方差为零。实际上，这时有 不管那种情况，我们称从最优分布 fl(P)的抽样为重要抽样，称函数 | g(P) | 为重要函数。 俄国