个人信用评分关键技术研究新进展.docVIP

个人信用评分关键技术研究的新进展 　　摘 要：从系统论的角度总结了个人信用评分发展的前沿问题，从数据预处理、指标体系筛选、以及模型设计三个方面对个人信用评分关键技术的最新研究成果进行了细致分类和综合比较，从而指出个人信用评分研究中存在的难点以及未来发展方向。 　　?? 　　关键词： 信用评分；数据预处理；指标体系选择；模型设计 　　?? 　　中图分类号：F830.91 文献标识码： A 文章编号：1003-7217(2011)04-0020-05?オ? 　　 美国次贷危机的教训让国内外商业银行对个人信贷业务的拓展尤为审慎。为了在控制风险与追求利润之间找到平衡，建立有效的个人信用评分（credit scoring）体系是其中关键。早期的个人信用评分研究多局限于模型的设计，而近期学者们则将个人信用评分视为一个集数据预处理、指标体系筛选、模型设计为一体的系统评估方法。一些具有金融学理论基础的统计学和计算机学者们将统计学、数据挖掘以及机器学习等领域的最新成果应用于个人信用评分研究的各个环节，使信用评分研究取得了快速而全面的发展。 　　一、信用评分中的数据预处理?? 　　 　　 数据缺失、数据不平衡以及拒绝偏差是个人信用数据中普遍存在的三类样本问题，对它们的预处理在很大程度上影响着信用评分模型的有效性。 　　（一）数据缺失（missing data）??