实时申赎货币基金第一次全网测试方法.docVIP

实时申赎货币基金第一次全网测试方案 一、测试目的 为了确保深市实时申赎货币基金（简称“货币基金”）和《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的顺利实施，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）定于2013年2 二、参测单位 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 深圳证券通信公司 各会员单位： （1）货币基金申购赎回的代办券商（简称“PD券商”）：中信证券（浙江）、东方证券、光大证券、海通证券、华宝证券、湘财证券、兴业证券、申银万国证券、国金证券、东北证券、江海证券、南京证券、东吴证券、东海证券、国联证券、齐鲁证券、中信万通证券、华福证券、方正证券、广州证券、国盛证券、中航证券、长城证券、第一创业证券、银河证券、中信证券、宏源证券、国都证券、山西证券、渤海证券、红塔证券、信达证券、瑞银证券、中信建投证券、华龙证券、东兴证券、新时代证券、中原证券、浙商证券、中银国际证券、中金公司、国海证券、华泰证券、恒泰证券 （2）现有ETF的PD券商 所有使用主板报盘网关的用户和单位 易方达基金管理公司 托管银行 中证指数公司 行情信息商等其他各相关单位 三、测试内容 通过模拟2个完整交易日的交易和2个结算日的结算（模拟2月23日T日，2月24日T 1、T日 交易系统：货币基金的发行、申购、赎回、申购赎回清单（简称PCF）及其标志文件（简称FLAG文件）的发送；现有ETF及新区间ETF的交易、申购、赎回，成交回报发送、实时行情发布、IOPV揭示、PCF及其标志文件的发送；其他日常交易业务。 证券信息库 SJSXX.DBF与新证券信息库 SJSXXN.DBF中，主板A股、主板B股、中小板股票、创业板股票的XXHYZL（行业种类）字段值将按照《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》做相应变更；证券信息库 SJSXX.DBF、新证券信息库 SJSXXN.DBF、行情库SJSHQ.DBF与指数库SJSZS.DBF中，停止发布按2001年《上市公司行业分类指引》编制的22条旧行业分类指数，新增发布按《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》编制的16条新行业分类指数。 结算系统：T日货币基金申购、赎回的清算交收、T日货币基金发行的清算交收；T日现有ETF及新区间ETF的交易、申购、赎回的清算交收；T日其他日常交易业务的清算交收。 券商系统：货币基金的发行、申购、赎回的申报、成交回报接收；现有ETF及新区间ETF的交易、申购、赎回的申报、成交回报接收、实时行情接收、PCF及其标志文件的接收和处理；日终股份和资金清算交收。 注意事项：货币基金发行时，只有PD券商才能参与认购，非PD券商不能参与认购，非PD券商应自行限制参与认购；通过PD券商中无申购赎回权限交易单元认购的货币基金将不能直接赎回，PD券商应保证具有申购赎回权限的交易单元与具有认购权限的交易单元一致。 2、T+1日 交易系统：货币基金的申购、赎回；现有ETF及新区间ETF的交易、申购、赎回，成交回报发送、实时行情发布、IOPV揭示；其他日常交易业务。 证券信息库 SJSXX.DBF与新证券信息库 SJSXXN.DBF中，主板A股、主板B股、中小板股票、创业板股票的XXHYZL（行业种类）字段值将按照《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》做相应变更；证券信息库 SJSXX.DBF、新证券信息库 SJSXXN.DBF、行情库SJSHQ.DBF与指数库SJSZS.DBF中，停止发布按2001年《上市公司行业分类指引》编制的22条旧行业分类指数，新增发布按《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》编制的16条新行业分类指数。 结算系统：T+1日货币基金申购、赎回的清算交收；T+1日现有ETF及新区间ETF的交易、申购、赎回的清算交收；T+1日其他日常交易业务的清算交收。 券商系统：货币基金的申购、赎回的申报、成交回报接收；现有ETF及新区间ETF的交易、申购、赎回的申报、成交回报接收、实时行情接收；日终股份和资金清算交收。 四、测试时间安排 测试时间为2013年2月23日（星期六）8: 深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至10:45，其中10:00-10:05模拟中午休市。T+1日接收交易委托的时间为14:00至15:15，其中14:30-14:35模拟中午休市。 中国结算深圳分公司实时开户测试系统接收开户委托的时间为9:15至10:30。 中国结算深圳分公司将模拟2个工作日进行处理，结算数据分2次发送。 具体安排请见下表： 实际时间 (2月23日) 主要测试内容 会员及相关单位基金管理公司 重点测试内容 模拟日期 8:45开始 双向通信系统发送PCF文件。 接收货币基金和ETF的PCF文件并处理。 T日：201