第六章 马尔科夫测法完整版.pptVIP

第六章 马尔科夫预测法 第六章 目录 6.1 马尔科夫链的基本概念 6.2 状态概率的估算 补充内容 6.3 马尔科夫链在经济预测方面的应用 6.4 马尔科夫预测案例 6.1马尔科夫链的基本概念 一.状态与状态概率 状态：某事物在某一时间所处的状况。如畅销、平销、滞销。 状态概率：被研究对象在t时间处于状态空间中的某一状态，处于这一状态的可能性。如某个时间上产品畅销的可能性多大。 二.状态转移、转移概率及状态转移矩阵 2.状态转移概率矩阵 一次转移概率矩阵P k次转移概率矩阵 如果1次转移概率矩阵不发生变化，有 三.马尔科夫过程 某现象在时间m+1时所处的状态Sj的概率仅仅与该现象在时间m所处的状态Si有关，而与时间m前所处何种状态无关的特性成为无后效性，也称为马尔科夫性，具有这种特性的时间转移和状态转移过程称为马尔科夫过程。 马尔可夫过程的时间可以是无限连续的，在实际经济问题中，时间取离散值，在某一时间的状态也是离散可列的，我们称这样的马尔可夫过程为马尔可夫链。它表示事物前一时期的状态转移到现在的状态，由现在的状态转移为将来的状态，一环接一环，像一根链条。 四、标准概率矩阵与平衡向量 如果马尔可夫过程的一步转移概率矩阵不发生变化，则无论基期处于什么样的状态，经过多期转移后，状态的概率趋于一个和基期无关的并且稳定下来的值，这称为马尔可夫过程的稳