中央财经大学计量经济学3 多元线性回归培训资料.ppt

Xianghong Shirley Wang - modified from Professor Anderson Xianghong Shirley Wang NLS估计量的性质 非线性最小二乘估计量不是正态分布的，不是无偏的，而且没有最小方差。 非线性回归中的回归系数的推断通常是以大样本理论为基础。 变量的显著性检验（t检验）和回归方程整体的显著性检验（F检验）失效。 Xianghong Shirley Wang 确定非线性模型形式的方法 根据散点图来确定类型。确定类型一般是把样本观测值画成散点图，由散点图的形状来大致确定模型的类型。 根据一定的经济知识背景。如商品的销售量与广告费用之间的关系，一般用S型曲线来描述，这是由于广告费用只有在一定范围内才会对销售量有明显的影响。 有时对一个问题需要用不同的模型来拟合，以找到效果最好的一个。比较时，首先要从经济学角度考虑，其次从统计分析的角度分析。 Xianghong Shirley Wang 对于模型 给定样本以外的解释变量的观测值 X0= (1, X10, X20, …, Xk0 )，可以得到被解释变量的预测值： 它可以是总体均值 E(Y0) 或个值 Y0 的预测。 但严格地说，这只是被解释变量的预测值的估计值，而不是预测值。为了进行科学预测，还需求