第05章 非线回归模型.pptVIP

非线性回归模型 程建华 * Yt = B1 + B2*lnXt + ut (5.19) 由于对数变化是相对变化，因而模型(5.19)的斜率系数： 5.6 线性－对数模型－解释变量是对数形式 (5.21) (5.22) 式(5.22)表明，Y的绝对变化量ΔY等于B2乘以X的相对变化量。若将后者乘以100，则式(5.22)给出了X每百分比变动引起的Y的绝对变化量。因而，若ΔX/X每变化0.01个单位，则Y的绝对变化量为0.01。假如求得实际的B2＝674，那么Y绝对变化量为0.01*674=6.74。 计量经济学讲义 * 安徽大学经济学院 安徽大学经济学院 计量经济学讲义 5.1 非线性回归模型 总体多元线性回归方程: 随机形式: 其中，Y＝因变量，X2、X3＝解释变量；u＝随机扰动项 B1＝截距，表示了当X2、X3为零时Y的平均值； B2、B3＝偏回归系数。 (5.1) (5.2) 上述考虑的回归模型关于参数是线性的，关于变量也是线性的。 5.1 非线性回归模型 参数线性、变量非线性的回归方程: 参数非线性、变量线性的回归方程： 非线性模型指的是关于参数或解释变量是非线性函数的模型。但是有些非线性模型通过一定的变换线性化，作为线性模型处理。 (5.3) (5.5) (5.4) 5.1 非线性回归模型 线性回归模型的系数解释： 问题：消费与收入之间的线性回归模型C = a + b*Y，其中回归系数b在《西方经济学》的含义是表示边际消费倾向。在此模型中的斜率仅仅给出了个人收入单位变动引起的消费的绝对量变化。 如果我们考虑商品需求的价格弹性变化，如何建立回归模型。即研究这样的问题：价格每变化一个百分点，商品的需求量将引起多大的变化率？ (5.6) 37887 840 950 960 1176 1568 1612 1998 2360 2542 2560 3055 3400 3381 3621 3456 4408 xy 26175 576 625 576 784 1024 961 1369 1600 1681 1600 2209 2500 2401 2601 2304 3364 y2 55086 625 916 合计 1225 1444 1600 1764 2401 2704 2916 3481 3844 4096 4225 4624 4761 5041 5184 5776 24 25 24 28 32 31 37 40 41 40 47 50 49 51 48 58 35 38 40 42 49 52 54 59 62 64 65 68 69 71 72 76 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 x2 工业总产值（亿元）y 能源消耗量 （十万吨）x 序号 5.2 双对数模型：度量弹性 一元线性回归分析－ 例题 即线性回归方程为： 计算结果表明，在其他条件不变时，能源消耗量每增加一个单位（十万吨），工业总产值将增加0.7961个单位（亿元）。 5.2 双对数模型：度量弹性 将上述线性模型改变为非线性回归模型: 其中Y为工业总产值，X为能源消耗量。两边取对数将(5.7)变换为下列(5.8)形式： (5.7) (5.8) 为了进行估计，可将模型(5.8)写成(5.9)形式： 其中B1＝lnA。 (5.9) 5.2 双对数模型：度量弹性 模型(5.9)称为双对数(double-log)模型或双对数线性（log－linear）模型： (5.9) (5.10) 模型(5.10)不仅关于参数是线性的，而且关于解释变量X*也是线性的。 5.2 双对数模型：度量弹性 双对数回归模型回归系数B2的经济含义表示了Y对X的弹性，即X的一个微小变动引起Y变动的百分比。 如果用符号ΔY代表Y的一个微小变动，ΔX代表X的一个微小变动，弹性E定义为： (5.11) 如果Y代表了工业总产值，X代表了能源消耗量，E则为能源消耗的弹性系数。 5.2 双对数模型：度量弹性 a- 价格 b- 价格的对数 图形b的斜率就是价格弹性－B2的估计值，此为一常数。 由于此特殊性质，双对数模型又称为不变弹性模型。 X Y O O lnX lnY B2 5.2 双对数模型：度量弹性－例子 利用双对数模型拟合的能源消耗量与工业总产值之间的关系，此时的回归系数即为能源消耗弹性系数。能源消耗量每增加一个百分点，工业总产值将增加1.142百分点。 LOG(INDUSTRY) = － 0.9638＋1.1420*LOG(ENERGY)