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第 2 5卷第4期 V ol. 2 5, N o. 4
2 0 1 0 年 7 月 Ju.l 2 0 1 0
) ) ) 基于中国A 股市场高频交易数据挖掘
, 230031
, 200433
: 本文选取中国A 股市场 100 3 只股票作为研究对象, 运用二次函数模型, 通
过对考察期内 频数据的挖掘, 从收益率和交易量两 个层面, 分析股票涨跌停前 30分钟
磁性效应的加速度加速拐点和加速持续期三 个特征研究发现, 收益率和交易量涨跌
停前的磁性加速现象显著存在; 大盘股涨停前收益率的加速度与跌停前加速度对称, 小
盘股收益率涨停前加速度大于跌停前加速度, 并且两加速度均大于大盘股; 上午涨跌停
收益率磁性加速度大于下午涨跌停; 上涨过程交易量磁性加速度大于下跌过程; 收益率
的拐点和加速持续期在同一过程中与交易量的拐点和加速持续期基本一致
: 涨跌停限制; 频数据; 磁性效应; 加速特征
: F830. 9 1 : A : 1674- 1625( 2010) 04-0 109-08
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Ku serk( 19 89) [ 1
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: 20 10-04-28
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( 一)磁性效应加速模型
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