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10.3 单位根检验 10.3.3 用EViews7.2进行单位根检验 点击主菜单中Quick→Series Statistics→Unit Root Test，在弹出的对话框中输入要检验的变量名或者在工作文件界面点击要检验的序列名，在数据表格界面点击View→Unit Root Test，出现下面的对话框 * bjhk 10.3 单位根检验 10.3.3 用EViews7.2进行单位根检验 点击OK，出现： 选择哪种检验方法 是对原数据还是一阶或者二阶差分后的数据做单位根检验 对应三种情形 选择滞后阶数 * bjhk 10.3 单位根检验 10.3.3 用EViews7.2进行单位根检验 输出的第一部分： 检验统计量的值越小越能拒绝单位根原假设 * bjhk 10.3 单位根检验 10.3.3 用EViews7.2进行单位根检验 输出的第二部分： * bjhk 10.3 单位根检验 10.3.3 用EViews7.2进行单位根检验 由于第一部分表明存在单位根，故第二部分的t统计量不再有效。 重新对序列进行检验，把检验模型选择为带常数项和时间趋势项，而滞后项选择为2阶，得出如下结果： * bjhk 10.3 单位根检验 10.3.3 用EViews7.2进行单位根检验 * bjhk 10.3 单位根检验 10.3.3 用EViews7.2进行单位根检验 虽然新的检验仍然不能拒绝有单位根，但Durbin-Waston stat接近2，AIC和SC都有所减小，从而检验模型设定更为合理。 * bjhk 10.3 单位根检验 10.3.3 用EViews7.2进行单位根检验 在进行单位根检验之前，应首先从经济学和统计学的角度考虑数据生成模型的可能形式。 如果从经济学、统计学和其他方面不能得出明确的结论，在单位根检验时应采用最一般的模型（情形三）作为数据生成模型和检验模型，并按课本给出的流程图确定单位根检验的结果。 * bjhk 10.3 单位根检验 10.3.3 用EViews7.2进行单位根检验 例子10.1 消费价格指数—单位根检验 * bjhk 10.4 单整序列和ARIMA模型 非平稳时间序列 的 阶差分 为非平稳时间序列，而 阶差分 为平稳时间序列，称 为 阶单整的（dth order integrated），记为 。 如果 的模型为AR（p），则称 服从ARIMA（p,d,0）（AutoRegression Integrated Moving Average）模型，其中d表示单整阶数，0表示移动平均（MA）阶数(没有移动平均项)。 * bjhk 10.4 单整序列和ARIMA模型 例子10.1（续） 消费价格指数 —ARIMA模型 * bjhk 10.5 协整与误差修正模型 10.5.1 协整的定义 10.5.2 协整检验—E-G两步法 10.5.3 误差修正模型 * bjhk hjkh l;kl hjkh l;kl hjkh l;kl hjkh l;kl hjkh l;kl hjkh l;kl hjkh l;kl hjkh l;kl hjkh l;kl hjkh l;kl hjkh l;kl hjkh l;kl hjkh l;kl 第10章 非平稳时间序列分析 * bjhk 非平稳时间序列分析 10.1 随机游动和单位根 10.1.1 随机游动和单位根 10.1.2 伪回归 10.2 时间序列的时间趋势 10.3 单位根检验 10.3.1 单位根检验 10.3.2 单位根检验——ADF检验 10.3.3 用EViews7.2进行单位根检验 * bjhk 非平稳时间序列分析 10.4 单整序列和ARIMA模型 10.5 协整和误差修正模型 10.5.1 协整的定义 10.5.2 协整检验—E-G两步法 10.5.3 误差修正模型 重要概念 * bjhk 10.1 随机游动和单位根 10.1.1 随机游动和单位根 10.1.2 伪回归 * bjhk 10.1 随机游动和单位根 10.1.1 随机游动和单位根 标准随机游动 为白噪声，