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BASELⅢ新流动性监管指标的影响和商业银行的 现实选择 孙岚 中信银行总行 二〇一一年十月北京 提纲 1 流动性风险监管政策的沿革 2 BASELⅢ新流动性监管指标 3 LCR和NSFR对商业银行的影响 4 银监会“指引”达标工作的重点 5 流动性风险管理的二元选择 6 流动性影响因素和管理要点 Page 2 of 39 中国金融风险经理论坛年度总论坛 监管政策沿革 始于2007年的全球金融危机，促使国际、国内监管机构以及银行业重新审视 流动性风险管理 2008.2 2008.9 2009.9 2009.12 2010 2011 巴塞尔委员会发 巴塞尔委员会发 银监会发布 《商 巴塞尔委员会发 银监会明确指标 布《流动性风险： 布《稳健的流动 业银行流动性风 布《建立流动性 全球定量测算、 填报口径，商业 管理和监管挑战》 性风险管理与监 险管理指引》 风险监管国际标 银监会确定将 管准则》 准：流动性风险 LCR和NSFR作 银行开始指标试 计量、标准和监 为我国的监管指 报工作 测的国际框架》 标 阐述了商业银行 提出了融资流动 明确了商业银行 推出流动性风险 全球针对LCR和 银监会明确了LCR和 和监管机构在流 性风险监管的具 流动性风险的管 两个新监管指标： NSFR、杠杆率、 NSFR的填报口径； 动性风险管理和 体要求，是流动 理体系、方法和 流动性覆盖率 资本定义等指标 发布《中国银行业 监管方面面临的 性风险管理框架 技术要求等 （LCR）和净稳 进行定量测算； 实施新监管标准的 新挑战 的基础 定资金比率 银监会初步制定 指导意见》，明确 （NSFR） 中国实施方案 观察期和达标时限 Page 3 of 39 中国金融风险经理论坛年度总论坛 监管政策沿革 动态 拨备率 资本监 管改革 BASEL Ⅲ的 核心内容 新流动性 监管指标 杠杆率 Page 4 o