银行风险量化跟补偿.pdfVIP

内容摘要 Slw2003/28 银行风险的量化补偿银行风险的量化补偿 银行风险的量化补偿银行风险的量化补偿 作者作者 乔林智乔林智 作者作者 乔林智乔林智 导师导师 刘士余刘士余 导师导师 刘士余刘士余 内容摘要内容摘要 内容摘要内容摘要 一一 选题背景选题背景 一一 选题背景选题背景 银行的经营与风险息息相连 由于承担了不合理风险而导致银行失败的案 例在现实生活中屡见不鲜 如何防范银行风险 促使银行承担与自己实力相称 的风险 是银行业永恒的话题 也正是因此 对于银行风险的研究从未停止过 在国外 银行风险研究的范围在不断扩大 由信用风险 到市场风险 再到操 作风险等 对各个风险的研究逐步展开 而且每个风险研究的深度也在逐步增 加 由简单的定性分析 到粗略的定量分析 再到更精致的定量分析 文章也 正是顺应这个从定性分析到定量分析的趋势 先是对每个风险进行详细的界定 然后对风险的损失予以量化 最后再考虑要求银行为风险损失提供补偿 主要 目标仍然是促使银行承担与自己实力相称的风险 本文通过学习和借鉴国外的 研究成果 希望能够有助于国内的实践 二二 文章内容文章内容 二二 文章内容文章内容 全文共分四章 总共 5 万多字 各章节的主要内容如下 第一章对银行风险进行了概述 并讨论了本文的研究目的和范围 风险是 银行经营的基础 银行不能盲目排斥风险 而且风险对银行的影响也很重大 有时甚至可能带来失败的威胁 本文主要研究如何使银行能够真正为其承担的 风险建立有效的补偿 承担与自己实力相称的风险 由于银行面临的风险非常 多 文章借鉴巴塞尔委员会的研究成果 将研究范围限制在五个比较重大的风 险上 信用风险 市场风险 操作风险 银行账户中的利率风险 流动性风险 第二章对文章所研究的五个风险进行了详细的界定 并比较了国内和国外 I 内容摘要 在各个风险表现形式上的具体差异 信用风险会体现在贷款业务 投资业务 交易活动和衍生工具 以及其他表外业务中 国内银行的信用风险远没有国外的 复杂 市场风险会体现为股票风险 与利率相关的工具所包含的风险 汇率风 险及商品风险 国内银行基本上没有股票风险和商品风险 利率风险主要来源 于重新定价风险 收益率 曲线风险