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基于Theil不等系数加权几何平均组合预测模型性质 　　（1. 合肥学院 数学与物理系，安徽 合肥 230601; 2. 安徽大学 数学与计算科学学院，安徽 合肥230039） 　　 　　摘 要：加权几何平均组合预测为一种非线性的组合预测方法。本文提出了基于Theil不等系数的加权几何平均的组合预测模型，针对该模型定义了优性组合预测、预测方法优超和组合预测冗余度等新的概念；探讨了非劣性组合预测和优性组合预测存在的充分条件；给出了一个冗余预测方法出现的判定定理。 　　关键词：预测；优性组合预测；最优化模型；Theil不等系数 　　中图分类号：G303 文章标识码：A 文章编号：1007-3221(2007)02-0078-06 　　 　　Properties of Weighted Geometric Means Combination Forecasting 　　Method Based on Theil Coefficient 　　 　　CHENG Ling-hua??1, CHEN Hua-you??2 　　(1. Department of Mathematics and Physics, Hefei University, Hefei 230601, China; 2. School of Mathematics Computational Science, Anhui University, Hefei 230039, China) 　　 　　Abstract:Weighted geometric means combination forecasting is a kind of nonlinear combination forecasting method. Based on Theil coefficient, a weighted geometric means combination forecasting model is proposed in this paper. Some new concepts are defined for the model, which are superior combination forecasting, dominant forecasting method, combination forecasting redundant degree etc. The sufficient conditions of existence of noninferior combination forecasting and superior combination forecasting are discussed. In the meantime how to judge redundant forecasting method is also given in a theorem. 　　Key words:forecasting； superior combination forecasting; optimal model; Theil coefficient 　　 　　0 引言 　　 　　从系统论的观点看，预测对象可能是由各种相互联系、相互制约的因素所组成的一个较为复杂的社会系统经济系统。传统的单个预测模型只能从某个角度提供相应的有效信息，而忽略了其他角度提供的有效信息，所以利用单项预测方法进行预测的缺陷表现为信息源的不够广泛。因此，Bates和Granger［1］于1969年首次提出一个合理的做法，即综合考虑各单项预测方法的特点，提出组合预测方法的概念。由于它能有效地提高预测精度，因此受到国内外预测工作者的重视［1～12］。组合预测就是综合利用各种预测方法所提供的信息，以适当的加权平均形式得出组合预测模型。其最关心的问题就是如何求出加权平均系数，使得组合预测模型更加有效地提高预测精度。 　　按组合预测与各单项预测的函数关系，它可以分为线性组合预测和非线性组合预测。常见的加权算术平均组合预测为线性组合预测，加权几何平均组合预测和加权调和平均组合预测为非线性组合预测。目前提出的加权几何平均组合预测模型的参数估计方法均是基于最小二乘法的［5～7］。即以对数误差平方和达到最小为准则的几何平均组合预测模型，实际上它和基于对数误差向量的L??2范数达到最小的几何平均组合预测模型等价。但当对数误差的绝对值小于1时，它平方后比其更小，因此最小二乘法存在缩小对数误差绝对值的缺陷，尤其是当数据中有异常极端值时，模型的参数估计较差。最小一乘法可以克服最小二乘法的缺陷，其稳健性较好。文献［12］建立并研究了基于对数误差向量L??1范数的加权几何平