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基于动力学视角经济时间序列分析 　　摘 要 基于1978～2014年中国教育发展水平、就业人数与实际资本存量的数据，应用动力学原理建立模型，讨论了模型均衡解的稳定性，同时分析了该经济系统受到外部扰动时的动力学行为.研究结果表明，外部扰动产生的系统混沌效应会影响经济系统的正常运行，从而管理者有必要对经济系统提出有效的应对策略.因此，基于动力学原理，本文为时间序列动力学特征的微观刻画提供了一个视角. 　　关键词 动力学；时间序列；混沌 　　中图分类号 F019.3；F831.5 文献标识码 A 　　Abstract Based on the data of Chinese education development level， the number of employed persons and the actual capital stock from 1978 to 2014， the model was established by applying the principle of dynamics， the stability of the model equilibrium solution was discussed， and the economic system was analyzed by the dynamic behavior of the external disturbance. The results show that the system chaos effect caused by external disturbance will affect the normal operation of the economic system， it is necessary for managers to put forward effective control measures for the economic system. Therefore， the paper provides a visual angle for the microscopic characterization of time series dynamics based on the kinetic principle. 　　Key words dynamics； time series； chaos 　　1 引 言 　　近年来，各个领域积累了越来越多的原始时间序列数据，对于这些数据的分析，人们提出不同的方法挖掘时间序列的特性.例如，马宏伟等运用协整检验法和Granger因果检验法研究了我国经济增长、能源消费、资本存量和人力资本投入这4个变量之间的关系，旨在说明我国的经济增长并不是能源依赖型[1].汪红驹应用误差修正模型估计中国1979～2000年间的货币需求函数，说明长期的货币需求与实际GDP以及利率变量之间存在稳定的关系[2].李中才等应用了生态足迹、协整理论及误差修正模型，分析了我国资源消耗与经济增长之间的关系[3].张建华等利用1978～2006年我国居民储蓄存款的时间序列数据，借助误差修正模型研究了收入、利率、通货膨胀以及预防性动机与居民储蓄存款之间的关系[4].高红兵等利用李雅普诺夫指数研究我国证券市场的混沌特征，旨在证明我国证券市场运行于混沌状态[5].罗福周等基于Engle-Granger分析法，研究陕西省房地产业与国民经济之间的协整关系，认为可以增加商品房的销售额来增长陕西的经济[6].郑莉等通过建立ARIMA，VAR和VEC模型预测我国猪肉消费需求量，旨在稳定猪肉消费市场[7].张大斌等利用小波分解将非线性时间序列中的趋势项、周期项和随机项分离出来，然后采用模糊神经网络进行集成预测，解决了传统差分方法等剔除趋势和季节因素后，进行模糊神经网络预测效果差的问题[8].董景荣等提出一种基于Takagi-Sugeno模糊规则基的非线性组合预测新方法，以克服线性组合预测方法在解决非平稳时间序列组合建模问题所遇到的困难和存在的不足[9].杨林香等运用平滑转换回归模型（STR）处理1978～2012年时间序列数据，对江苏省民生财政与经济增长关系进行实证分析[10].张立霞等考虑到金融时间序列是非平稳的、复杂的、非线性的、含有噪声数据的，提出了基于支持向量机的金融时间序列预测的方法克服了传统的方法很难得到满意的预测效果问题[11]. 　　上述学者基于计量经济学方法对非线性时间序列数据作了许多有益探讨，而基于动力学原理来模拟这些经济现象以及研究扰动对经济系统产生影响的文献较少.由于系统动力学行为可以通过时间序列来体现，而动力系统的优?c在于能够保持原时间序列大部分的动力学性质[12]，并且可以从微观