大三计量经济学练习册答案（第二部分）.docxVIP

PAGE PAGE \* MERGEFORMAT 6 第六章 自相关 一、填空题 1.； 2.， 3.线性、-8无偏性 二、单项选择题 1-8：D A A B B B A C 三、多选题 1.ABDE;2.ABCDE 四、判断题。 1.错；2.对 五、简答题。 1.答：适用条件：DW检验只适用于检验随机误差项具有一阶自回归形式的序列相关问题。适用条件为第一，回归模型含有截距项，即截距项不为零；第二，解释变量是非随机的；随机误差项为一阶自相关，即；第三，回归模型中不应含有滞后内生变量作为解释变量，即不应出现下列形式： 其中，为的滞后一期变量；第四，无缺失数据。 检验步骤：（1）提出假设，即不存在序列相关，，即存在序列相关性 （2）定义D-W检验统计量 为了检验上述假设，构造D-W检验统计量首先要求出回归估计式的残差，定义D-W统计量为： （1） 其中，。 由（）式有 （2） 由于与只有一次观测之差，故可认为近似相等，则由（2）式得 （3） 随机误差序列的自相关系数定义为： （4） 在实际应用中，随机误差序列的真实值是未知的，需要用估计值代替，得到自相关系数的估计值为： （5） 在认为与近似相等的假定下，则（5）式可化简为： （6） 所以，（3）式可以写成 （7） （3）检验序列相关性 因为自相关系数的值介于－1和1之间，所以：，而且有值与的对应关系如表1所示。 表1 值与的对应关系表 值 DW值 随机误差项的序列相关性 -1 （-1，0） 0 （0，1） 1 4 （2，4） 2 （0，2） 0 完全负序列相关 负序列相关 无序列相关 正序列相关 完全正序列相关 从表1中，我们可以知道当值显著地接近于0或者4时，则存在序列相关性；而接近于2时，则不存在序列相关性。这样只要知道统计量的概率分布，在给定的显著性水平下，根据临界值的位置就可以对原假设进行检验。但是统计量的概率分布很难确定，作为一种变通的处理方法，杜宾和瓦特森在5％和1％的显著水平下，找到了上限临界值和下限临界值，并编制了D－W检验的上、下限表。这两个上下限只与样本的大小和解释变量的个数有关，而与解释变量的取值无关。具体的判别规则为： （1） ，拒绝，表明随机误差项之间存在正的序列相关； （2） ，拒绝，表明随机误差项之间存在正的序列相关； （3） ，接受，即认为随机误差项之间不存在序列相关性； （4） 或，不能判定是否存在序列相关性。 2.答：（1）经济变量自身特点引起随机误差项序列相关； （2）解释变量选择引起随机误差项序列相关 （3）模型函数形式设定偏误引起随机误差项序列相关 （4）观测数据的处理引起随机误差项序列相关 3. 答：D-W检验不适应随机误差项具有高阶序列相关的检验； D-W检验有两个无法判别的区域，一旦DW值落入这两个区域，必须调整样本容量或采取其他的检验方法；这一方法不适用于对联立方程模型中各单一方程随机误差项序列相关性的检验；D-W检验不适用于模型中含有滞后的被解释变量的情况。 六、计算与案例分析题 1.解：根据 2.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： (0.237) (0.083) (0.048) ,DW=0.858 上式下面括号中的数字为相应估计量的标准误差。在5%的显著性水平之下，由DW检验临界值表，得dL=1.38,du=1.60。问； 答：(1) 题中所估计的回归方程表示：在资本不变的情况下，劳动每增加（减少）1%，产出平均增加（减少）1.45%；在劳动不变的情况下，资本每增加（减少）1%，产出平均增加（减少）0.384% (2) 由于DW=0.858，小于dL=1.38,因此存在自相关，应该使用广义差分法或迭代法处理。 第七章 单方程模型的扩展 一、填空题 1、M-1；2、半对数模型X的相对变化导致Y的绝对变化；3、3； 4、参数线性、变量线性。 二、单项选择题