计量经济学第8节.pptVIP

第8章 虚拟变量和滞后变量 8.1　虚拟变量 8.2　滞后变量 8.1　虚拟变量 问题的提出 虚拟变量的定义 虚拟变量的引入方式 虚拟变量的特殊应用 模型中引入虚拟变量的作用 虚拟变量设置的原则 问题的提出 经济变量 定性变量 定量变量 　　　建立和应用计量经济学模型时，除了要考虑定量变量的影响外，经常还要考虑定性变量的影响。例如，职业对个人收入的影响、战争与和平对发展经济的影响、繁荣与萧条对就业的影响、文化程度对工资的影响、自然灾害对农业生产的影响、季节对销售量的影响等。所以需要考虑在模型中引入定性变量。 虚拟变量的定义 虚拟变量（dummy variables)，是一种离散结构的量，用来描述所研究变量的发展或变异而建立的一类特殊变量，常用来表示职业、性别、季节、灾害、经济结构变化、受教育程度等定性变量的影响。习惯上用Ｄ表示虚拟变量，虚拟变量的取值通常为0和1。 虚拟变量的引入 虚拟变量在模型中可以作自变量，也可以作因变量。 虚拟变量的引入方式 加法方式 乘法方式 一般方式 虚拟变量模型应用举例 1 反常情况 0 正常情况 Y = b0 + b1 X + b2 D + u 反常情况: Y = (b0 + b2 ) + b1 X + u 正常情况: Y = b0 + b1 X + u 1 反常情况 0 正常情况 Y=b0+b1 X+b11 DX+ u 反常情况: Y = b0 + (b1+ b11)X + u 正常情况: Y = b0 + b1 X + u 1 反常情况 0 正常情况 Y=b0+b01D+b1 X+ b11D X+u 反常情况: Y=(b0+b01)+(b1+b11) X+u 正常情况: Y = b0 + b1 X+u 虚拟变量的特殊应用 调整季节波动 检验模型结构的稳定性 分段回归 模型中引入虚拟变量的作用 可以描述和测量定性因素的影响 提高模型的精度 便于处理异常数据 虚拟变量设置原则 在模型中引入多个虚拟变量时，虚拟变量的个数应按下列原则确定：如果有 m 种互斥的属性类型，在模型中引入 m-1 个虚拟变量。 举例 第二节　滞后变量 问题的提出 滞后变量的概念 产生滞后效应的原因 滞后变量模型 滞后变量模型的作用 滞后变量模型的参数估计 问题的提出 在经济运行过程中，广泛存在时间滞后效应。某个经济变量不仅受到同期各种因素的影响，而且也受到过去时期的各种因素甚至自身的过去值的影响。为了使模型更接近于真实的经济过程，需要引入过去时期的，具有滞后作用的变量。 在模型中考虑了过去时期的，具有滞后作用的变量，也就是考虑了时间因素的作用，使静态分析成为了动态分析，这在理论上和方法上都是一个进步，模型也更接近于真实的经济过程。 滞后变量的概念 滞后效应与滞后变量 因变量受到自身或另一经济变量的前几期值影响的现象称为滞后效应。通常称过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量(Lagged Variable)。 X 的滞后值 滞后变量模型 定义：带有滞后变量的模型称为滞后变量模型。 Yt = b0 + b1 Yt-1 + b2 Yt-2 + … + bjYt-j + a0 Xt + a1 Xt-1 + a2 Xt-2 + … + ak Xt-k + u 式中： Yt-j ：因变量的第 j 期滞后 Xt-k：自变量的第 k 期滞后 　　　　　　　　　有限分布滞后模型（滞后期取值有限） 分布滞后模型(自变量滞后) 　　　　　无限分布滞后模型（滞后期取值无限） 自回归模型(包括因变量滞后) 分布滞后模型 假定影响因变量Y 的仅仅是具有滞后分布结构的自变量 X。 Yt = a0 + b0 Xt + b1 Xt-1 + b2 Xt-2 + … + bs Xt-k + u b0 ：为短期乘数，表示本期X对Y 的线性作用大小 bi ：为延期乘数或动态乘数，表示解释变量在各滞后期变动一个单位对Y的影响，即x的滞后影响。 如果 b = ? bi 存在，i=0,1,2…,k b 称为长期分布或总分布乘数。表示X 变动一个单位时，由于滞后效应而形成的对Y值的总的影响。 分布滞后模型的参数估计 对分布滞后模型直接采用OLS不适宜 没有先验准则确定滞后期长度； 如果滞后期较长，有效样本观察值较少，将缺少足够的自由度进行估计和统计检验； 同名变量滞