计量经济学作1.docVIP

PAGE PAGE 11 计量经济学作业 实验目的：掌握自相关，自相关检验及修正方法以Eviews软件实现。 实验需求：①掌握自相关检验的三种方法 ②掌握广义差分法 实验步骤：①建立工作文件 ②输入数据 ③估计回归模型 ④自相关检验 ⑤广义差分法估计回归模型 实验内容：习题6.3和6.5 习题6.3 1收入-消费函数 利用DW统计量，偏相关系数和BG检验，检测模型的自相关性 DW统计量：一元线性回归模型估计 Y = 93+ 0.7225307804*X (17.00232) (0.005408) T = (5.477143) (133.5980) R^2 = 0.999048 DW = 0.790145 F 此模型的可决系数为0.999048，接近于1，表明模型对样本拟合优度高；F统计量为17848.43，其伴随概率为0.00000，接近于零，表明模型整体线性关系显著，且回归系数均显著；对样本数n为19，解释变量个数k为1，若给定的显著性水平=0.05，查DW统计表得，dL=1.201，dU=1.411，而0DW =0.790145 dL=1.201，这表明模型存在一阶正自相关。 偏相关系数检验：方程窗口点击view\residual test\correlogram-Q-statistics 从上图可知，所有滞后期的偏相关系数PAC的绝对值均小于0.5，表明回归模型不存在高阶自相关性 BG检验: 方程窗口点击view\residual test\serial Correlation LM Test 滞后期为1，得以下结果： 由上表可以看出，=6.146273， prob(nR)=0.013169,小于给定的显著性水平=0.05，并且et-1回归系数的T统计量值绝对值大于2，表明模型存在一阶自相关性。 滞后期为2，得以下结果： 从上表可以看出，= 6.876003， prob(nR)= 0.032129,小于给定的显著性水平=0.05，并且et-1和et-2 回归系数的t统计量值绝对值均小于2，回归系数显著不为零，表明模型不存在一阶、二阶自相关性。 上述检验表明模型可能存在一阶自相关，OLS估计模型中的t统计量和F统计量的结论不可信，需应用广义差分法修正模型。 通过在LS命令中直接加上AR(1)，AR(2)项来检测模型的自相关性，并与(1)中的检验结果进行比较 广义差分法估计模型 。 Y = C(1) + C(2)*X + [ AR(1) = C(3), AR(2)=C(4)] 72.87708 0.011154 0.438454 0.431168 t = 2.046238 63.72215 0.510563 1.119147 R= 0.999438， F= 7707.254，prob(F)= 0.000000 DW= 1.697899 输出结果显示AR(1)为0.223858，AR(2)为0.482540，且回归系数的t检验显著，表明模型确实存在一阶、二阶自相关；调整后模型DW为1.697899，样本容量n为17个，解释变量个数k为1，查5%显著水平DW统计表可得dL=1.133，dU=1.381，而dU=1.133DW =1.697899 4-dU，这表明调整后模型不存在一阶自相关 偏相关系数检验广义差分法估计的模型： 从上图可知，所有滞后期的偏相关系数PAC的绝对值均小于0.5，表明广义差分法估计的回归模型不存在高阶自相关性 BG检验广义差分法估计的模型: 滞后期为1，得以下结果 滞后期为2，得以下结果 从上表可知，当滞后期为1时，= 0.164582， prob(nR)= 0.684973，当滞后期为2时，=0.566508， prob(nR)=0.753328，伴随概率均大于给定的显著性水平=0.05，并且残差滞后期的回归系数的t统计量值绝对值均小于2，这表明广义差分法估计的回归模型已消除高阶自相关性。 上述检验表明，广义差分法估计的回归模型已消除自相关性，并且，经济意义合理，可决系数R提高，t和F检验均显著，我们得到理想模型： Y =149.1238894 + 0.7107788946*X + [ AR(1)=0.2238582267, AR(2)=0.4825401086 ] 72.87708 0.011154 0.438454 0.431168 t= 2.