浙江财经学院金融学院本科生（毕业论文）选题.docVIP

2009级本科毕业论文选题参考 ? 一、金融工程方向 衍生金融产品定价的基本假设讨论 无套利定价方法的实证分析 风险中性定价方法的实证分析 金融期货与商品期货的实证比较分析 远期价格与期货价格的关系分析 现货-远期平价定理的实证分析 互换定价方法的实证分析 期权交易策略的实证分析 衍生金融工具套期保值策略分析 国债期货研究 我国股指期货的推出对股票市场的影响 权证与其标的资产相关性的实证分析 VaR模型及其在证券投资管理中的应用 股指期货风险测算及监管 中国股指期货推出的市场效应分析 我国期货市场价格发现功能研究 我国期货市场套期保值问题研究 我国建立期货投资基金问题研究 我国推出人民币外汇期货问题研究 沪深300期货指数与股票现货市场之间的关联研究 金融风险管理中的实际波动率与相关性建模； 风险价值度量的检验和比较； 中美资本市场的规模及运行效率的比较研究 用实物期权理论分析我国房地产现状及政府调空手段的效果 对金融工程的方法论的研究 股指期货及其在风险管理中的应用 资本资产定价模型的理论与实证研究 全球商品价格变化的同步性实证分析 高送配股票的超额收益研究 中国股票市场投资者情绪研究 公墓基金经理真的具有择股和择时能力吗？ 公墓基金的业绩评价研究 货币政策、货币供应量与股票市场 宏观经济与A股关系研究 流动性、市场情绪和股市涨跌 人民币汇率变动与A股关系变动 汇率与利率的联动反应—以中国为例 人民币升值对我国出口商品结构影响 上证指数因子分解模型实证研究 A股量价关系实证研究 A股市场有效性研究 AH股折溢价分析 公告日股价波动效应 业绩预告对股价的影响机制 融资融券对量价关系的影响 我国上市公司IPO溢价的因素分析 基于VaR的我国商业银行信用管理风险 新巴塞尔协议对中国银行业的影响 基于因子分析的上市银行高管薪酬研究 信贷资产证券化的发展对企业的影响 期货市场成交量持仓量对期货价格的动态影响 股指期货跨期套利研究 股指期货的价格发现功能 封闭式基金价值投资分析 对封闭式投资基金绩效的因子模型实证研究 投资者情绪与基金折价的相关性分析--以上证封闭型基金为例 基金投资特征研究 基金绩效研究 封闭式基金折价因素 ETF、LOF套利研究 股东增持或高管增持行为对股价波动的影响 机构投资者行为影响机制 基于GINI系数的贝塔控制策略 股权激励行为对股价的影响 一、毕业论文环节内容 （一）选题、任务书和开题报告 1、选题必须符合学院各专业培养目标要求，体现学科的特点，有助于学生创新精神和分析问题、解决问题能力的培养。选题要难易适度，大小适中。毕业论文原则上一人一题。毕业论文题目由指导教师与学生共同商定。 注：毕业论文参考选题（或方向）见附件一? 2、任务书在学生选题确定后由指导教师按规定格式填写， 经系主任审核后，一份及时下发学生，以便学生尽快进入资料收集和开题报告撰写工作，一份作为学生毕业论文的材料存档。 3、学生必须按规定完成开题报告，未完成开题报告者，指导教师不得安排学生进行毕业论文写作。学院将统一组织开题，开题具体时间见“毕业论文写作进度安排”。有特殊原因不能及时参加开题，学生需向学院提出申请，参加第二次开题。无故不参加开题或者开题不能通过者，均需重新开题。 （二）外文文献翻译与文献综述 要了解所选论题的国内外研究现状，对他人研究成果进行评述，从而引出本人研究的意义，应完成一篇文献综述，字数不少于2000字。翻译的外文文献应主要选自学术期刊、学术会议的文章及其他相关材料，相关的外文文献的中文翻译不少于2000字，并作为外文参考文献列入毕业论文的参考文献。 （三）论文指导与撰写 论文指导教师应认真指导，严格把关，学生应严格遵循学术道德规范，严禁抄袭，及时完成10000字以上毕业论文一篇。 （四）评阅及答辩 学生完成毕业论文工作后，指导教师、评阅教师应完成对学生毕业论文的评价，指导教师评阅不合格，或二级评阅教师评阅不合格的学生，不得进入答辩环节。 答辩时，实行论文指导教师回避制度。论文评阅不合格的学生，进入延期答辩，其论文经过修改后，评阅合格方可参加答辩。延期答辩在5月 二、毕业论文写作进度安排 ? ?1、2012年11月 2、2011年 3、2011年 4、2011年 5、2011年11月26-30日，学院组织开题； 6、2012年3 7、2012年 8、2012年 9、2012年4月25-29日论文答辩，答辩及最终成绩评定。 10、2012年5月25前，完成论文延期或二次答辩工作。 三、其他 （一）学生论文材料上交要求 学生在完成毕业论文整套资料后，需将任务书、文献综述、外文文献翻译、开题报告、论文正文（含评阅单）的电子稿，以word格式压缩到一个文件夹，并以班级为单位上交教学办，子