违背经典假设的计量经济学问题.pdfVIP

第三章 违背经典假设的计量 经济学问题 3.1 异方差性问题 3.2 序列相关问题 3.3 多重共线性问题 3.4 随机解释变量问题 §3.1 异方差性 Heteroskedasticity 一、异方差性的概念 二、异方差性的后果 三、异方差性的检验 四、异方差性的估计 五、案例和Eviews操作 一、异方差的概念 对于多元线性模型： + Y β β X +β X +⋅⋅⋅+β X +µ i =1,2 …, n i 0 1 1i 2 2i k ki i 同方差假设为： ( ) 2 i =1,2 …, n Var µ σ i 如果出现：