【毕业论文】凸函数的性质及其在金融学中的最优化问题论文.docVIP

凸函数的性质及其在金融学中的最优化问题 凸函数是一类重要的函数，在数学规划中有着广泛的应用，人们经常用它来研究系统中人、财、物的组织管理、筹划调度等问题，以期发挥最大效益。经济学和金融学中所涉及的函数大多数都有一定的凸性，从而凸函数在金融学中的最优化问题的研究成为了当今的一大热点。本文给出了凸函数的4种等价定义，并讨论了凸函数的相关性质，以及它在金融学中的最优化问题。 【关键词】 凸函数 等价定义 性质 金融学 最优化 目录 绪论 1 凸函数的概念与等价定义 1.1 凸函数的概念及其图像 1.2 凸函数的等价定义 2 凸函数的简单性质 3 凸函数的判定定理 4关于凸函数的几个重要不等式 4.1 Jensen 不等式 4.2 Hadamard 不等式 5 凸函数在金融学中最优化问题的应用 5.1 广义凸函数求极小的问题 5.2 广义凸函数求极大的问题 5.3 凸函数在金融学中的最优化问题 5.4 最优化问题和Kuhn-Tucker条件 结束语 参考文献 绪论 凸函数是一类非常重要的函数，广泛应用于数学规划，控制论等领域，函数凸性是数学分析中的一个重要概念，它在判定函数的极值、研究函数的图像以及证明不等式诸方面都有广泛的应用，凸分析作为数学的一个比较年轻的分支，是在50年代以后随着数学规划，最优化控制论、数理经济学等应用数学学科的兴起