通信原理i第3章节 - 随机过程.pdf

第三章 随机过程 随机过程的一般表述 平稳随机过程 高斯过程 平稳随机过程通过线性系统 窄带随机过程 正弦波加窄带高斯过程 循环平稳随机过程 加性噪声 匹配滤波器 2009-9-9 1 1 随机过程的一般表述(1) 随机过程：与时间有关的函数，但任一时刻的取值不 确定(随机变量) 样本函数：随机过程的具体实现 ~ x (t ) i 样本空间：所有实现构成的全体 ~ S {x (t ), …, x (t ), …} 1 i 所有样本函数及其统计特性构成了随机过程 ~ X (t ) 2009-9-9 2 1 随机过程的一般表述(2) 分布函数与概率密度 一维分布函数 F x , t P X t =≤x ( ) { ( ) } 1 1 1 1 1 一维概率密度 ∂F (x , t ) 1 1 1 p 1 (x 1 , t 1 ) ∂x 1 n 维分布函数 F (x , x , …x ; t , t , …t ) n 1 2 n 1 2 n P X t =≤ x , X t ≤ x , …, X t ≤ x { ( ) ( ) ( ) } 1 1 2 2 n n n 维概率密度 p n (x 1 , x 2 , …x n ;t 1 , t 2 , …t n ) n ∂ Fn (x1 , x 2 , …x n ; t 1 , t 2 , …t n ) ∂x ∂x …∂x 2009-9-9 1 2 n 3 1 随机过程的一般表述(3) 随机过程的数字特征 ∞ 均值 E X (t ) xp x ,t dx (t ) [ ] ∫−∞ 1 ( ) m X 2 方差 D [X (t ) ] E {X (t ) =−E [X (t ) ]}