契约价值不含现金股利.PPTVIP

* * * * * * * * * * * * * 5.其他宣導事項(續) 三、依100年1月26日臺期交字第10002002650號函，期貨與選擇權交易採逐筆撮合，交易速度快、成交價格變化大，應謹慎使用市價委託單。 四、期貨商自有資金運用與自營業務範圍之限制規定 依據主管機關100年2月14日金管證期字第1000004074號令及第10000040741號令。 期貨經紀商自有資金之運用，以及期貨自營商之業務範圍，均不得從事於以公司本身或其金融控股公司、控制公司之股份為標的之股票期貨與股票選擇權交易。 * 修正作業項目如下: (一)期貨商、結算會員辦理出具交割能力證明之賣方交易人交割債券撥轉及申報作業時間，由最後交易日次二營業日(T+2日) 13:30前，調整為T+2日11:00前。本公司公告之現金結算價款，由總額調整為淨額。 (二)本公司應收交割債券指派及交割價款計算作業時間，由T+2日14:00起，調整為T+2日11:00起。 (三)本公司交割債券不足之處理作業時間，由T+2日14:00起，調整為T+2日11:00起。 實施日期100年1月18日起實施。 十年期公債期貨契約實物交割制度下以現金結算時，其款項由總額收付調整為淨額收付 有價證券抵繳保證金制度簡介 * * * * * * 大綱 抵繳保證金之有價證券種類 有價證券繳交作業 有價證券領回作業 有價證券評價作業 注意事項 有價證券抵繳現況 * * * * * 抵繳保證金之有價證券種類 中央登錄公債 經本公司公告，以登記形式發行之無實體公債 可辦理抵繳之標的計有81種公債(2011/2/22) 股票(含ETF) 臺灣50指數之成分股、台灣50 ETF、本公司股票期貨及股票選擇權之標的證券 可辦理抵繳之標的計有62檔股票(2011/2/22) 國際債券 經本公司公告，於櫃買中心交易，以外幣計價之國際債券 可辦理抵繳之標的計有4種國際債券(2011/2/22) 依據主管機關99年10月8日函令，本公司於99年10月18日公告新增本公司股票期貨契約之標的證券及台灣50 ETF為抵繳標的 * * * * * 有價證券繳交作業 方式一：有價證券直接繳交至本公司 繳交作業：期貨交易人將有價證券直接撥入期交所開設於清算銀行(公債)或集保結算所(股票/ETF及國際債券)之抵繳專戶，由期貨商、結算會員透過MTS查詢期貨交易人存券資料 抵繳範圍約定：僅作為抵繳自身未沖銷部位或新增委託所需保證金 方式二：有價證券先繳交至期貨商，再由期貨商繳交至本公司 繳交作業：期貨交易人將有價證券撥入期貨商抵繳專戶，再撥入期交所抵繳專戶 期貨商必須於清算銀行或集保結算所開設抵繳專戶;期貨商應設帳管理並記載明細，每日與本公司對帳 抵繳範圍約定：期貨交易人與期貨商約定，同意期貨商、結算會員運用作為向期交所抵繳結算會員所需保證金(※期貨商端不得將甲期貨交易人有價證券作為抵繳乙期貨交易人部位 所需保證金之用) * * * * * 有價證券領回作業 有價證券直接繳交至本公司者 領回作業：由期交所直接匯回期貨交易人帳戶 有價證券先繳交至期貨商，再由期貨商繳交至本公司者 領回作業：由期交所撥至期貨商抵繳專戶，再由期貨商匯回期貨交易人帳戶 申請及檢核作業 由期貨交易人向其期貨商申請辦理有價證券領回 期貨商需確認期貨交易人之權益數符合其部位所需保證金 本公司確認申請期貨商之結算會員權益數逾結算會員部位所需保證金 期貨商需透過MTS申報有價證券領回之資料 * * * * * 中央登錄公債：該期公債市價扣除5%折扣比率後計算之價值 盤中及盤後皆以櫃買中心公布前一營業日市價之95%計算 股票：該檔股票市價扣除30%折扣比率後計算之價值 盤中以證交所公布該股票開盤參考價之70%計算 盤後以收盤價之70%計算 國際債券：該期國際債券市價扣除10%折扣比率後計算之價值 盤中及盤後皆以櫃買中心公布前一營業日市價之90％計算 盤中以本公司前日公告之匯率為換算基礎；盤後以本公司當日公告之匯率為換算基礎 抵繳金額以SPAN計算之結算保證金50%為上限，經抵繳後剩餘之可抵繳金額，得作為期貨交易人新增委託所需保證金之用 有價證券評價作業 * 注意事項 期貨交易人辦理有價證券抵繳保證金作業，應事先與期貨商簽訂約定書，內容包含： 約定有價證券所生孳息、紅利或其他利益之權利歸屬於期貨交易人 約定有價證券抵繳部位保證金之範圍 約定期貨交易人於保證金不足時，期貨商對抵繳有價證券之處理 有價證券之孳息、紅利或其他利益，歸屬於期貨交易人 股票與國際債券：由本公司(存放本公司者)或期貨商(存放期貨商者)將名冊送予發行公司，直接撥入期貨交易人帳戶 公債：依現行規定撥入帳戶(抵繳專戶)所有人，再由本公司(存放本公司者)或期貨商(存放期貨商者)轉撥