新一代交易系统 ETF基金公司接口规格说明书14版 发布总论.docVIP

上海证券交易所技术文档 上海证券交易所技术文档 IS103 ETF基金公司系统接口 IS103 ETF基金公司系统 接口规格说明书 （1.4版） 上海证券交易所 二○一二年十二月一三年一月 FILLIN 文档名称 \d \* MERGEFORMAT 第: PAGE 17 of NUMPAGES 32 页 《新一代交易系统 ETF基金公司接口规格说明书》1.4版 发布说明 2013年1月修订内容： 明确证券数量的单位，成份证券为债券时，单位为手，其余为股/份。 根据债券相关内容修正替代金额计算公式、现金替代比例计算公式、IOPV计算公式。 当定义文件publish IOPV flag字段取值为N时，公告文件的Publish字段应为0 2012年12月修订内容： 根据所内纪要，定义文件上传时增加对账户及PBU有效性、指定关系的检查，增加对深圳成份股的代码校验。 定义文件中IOPV发布类型增加“交易系统不计算IOPV，也无需通过行情发布”。 补充说明对于各类型ETF，IOPV发布类型为Y时的计算公式。 根据债券ETF，将所有成份股改为成分证券。 2012年6月修改内容： 删除文档中关于1.0格式定义文件相关内容。 2012年5月修改内容： 明确现金替代金额计算精度； 明确现金替代比例、现金替代额计算过程中，使用的替代价格取值 《新一代交易系统 ETF基金公司接口规格说明书》1.3版 发布说明 2011年11月修改内容： 1、根据后台增强版及流程优化方案，对2.0 ETF定义文件优化： 开市后禁止通过ETFPut上传定义文件。 公告文件标志文件格式与内容同定义文件 2.0格式定义文件上传时间修改为每个交易日的0：00-8：00，22：00-24：00 2.0格式中，若成分股为非沪市股票，成分股数量不必须为100的整数倍 通过ETFPut上传时只校验账户和PBU、深圳股票的格式，不校验指定关系及其正确性 修改公告文件中大小写字符、Fundid1描述有误，应为一级市场代码，对应关系不变。 Record Number改为必须大于0 返回给基金公司的公告文件名为小写 定义文件中账户和PBU可不同时为空，为空表示同前一交易日数据 2、根据跨境ETF业务需求，进行以下修订： 增加成份股替代类型6，为非沪深市场成份股，必须现金替代 修订基金公司成交回报内容 对NAV和现金分红字段的取值进行了修订 《新一代交易系统 ETF基金公司接口规格说明书》1.2版发布说明 2011年4月发布1.2版本。 主要变更内容为： 根据业务要求，由交易系统代为生成1.0格式的公告文件，新增1.0格式公告文件内容。 增加已发行ETF基金定义文件代码 用红色表示2.0格式定义文件中与1.0格式定义文件的差异部分 2.0定义文件中NAV字段长度改为N8(4)，成份股产品简称字段改为C8 《新一代交易系统 ETF基金公司接口规格说明书》1. 1版发布说明 2011年1月发布1.1版本。 主要变更内容为： 根据业务需求修订2.0格式接口。 将交易系统不用的字段改为非必填项 在定义文件中增加PBU ID和账户 删除IOPV发布字段中不通过交易所发布的两种方式 删除定义文件中的资金代码 对于替代标志为4的代码，溢价比例无意义 增加已发行ETF基金定义文件代码 根据实际情况简化定义文件的处理部分描述 《新一代交易系统 ETF基金公司接口规格说明书》1. 02版发布说明 2010年7月发布1.02版本。 主要变更内容为： 新增跨境ETF内容。 修订说明： 2010-5-27： （1）明确交易系统收到2.0格式定义文件后转发的存储网关目录，并生成的文件名。 （2）将定义文件成份股中的产品简称字段由10位改为15位。 （3）增加已上市ETF的交易代码。 2010-6-4： （1）在定义文件中增加前一日现金差额字段，确认现金分红字段的必选属性。 2010-6-21 （1）明确鹏华基金民企ETF代码为fm011； （2）Cash Divided现金分红字段的中文含义改为每一基金单位分红，字段长度及取值不变。 2010-6-29 修改PreTradingDay的中文注释。 《新一代交易系统 ETF基金公司接口规格说明书》1. 01版发布说明 2010年1月发布1.01版本。 主要变更内容为： 新增跨市场ETF内容。 本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。 服务电话：021通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术中心 网站地址： HYPERLINK // ? 新交易系统专区 《新一代交易系统 ETF基金公司接口规格说明书》1.00版发布说明 2009年11月发布正式版本。 本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。