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6 ．面板数据的单位根检验
下面介绍 11 种检验方法。
6.1 LLC （Levin-Lin-Chu，2002 ）检验 （适用于相同根（common root ）情形）
LLC 检验原理是仍采用 ADF 检验式形式。但使用的却是∆y it 和y it 的剔出自相关和确
定项影响的、标准化的代理变量。具体做法是 （1）先从∆ yit 和y it 中剔出自相关和确定项的
ˆ* ɶ*
影响，并使其标准化，成为代理变量。（2 ）用代理变量做ADF 回归，ε =ρ ε + v 。LLC 修
ij ij it
正的t ˆ 渐近服从 N(0,1)分布。
(ρ )
详细步骤如下：
H : ρ = 0 （有单位根）； H : ρ 0 。LLC 检验为左单端检验。
0 1
LLC 检验以如下 ADF 检验式为基础：
k
i
∆ y = ρ y + γ ∆ y + Z φ + ε , i = 1, 2, …, N ; t = 1, 2, …, T （38 ）
it i t-1 ∑ i j i t-j it it
j =1
其中 Zit 表示外生变量 （确定性变量）列向量，φ 表示回归系数列向量。
（1）估计代理变量。首先确定附加项个数k ，然后作如下两个回归式，
i
k k
i i
~ ~
ˆ ɶ
ˆ ˆ
∆ y = γ ∆ y + Z φ + ε ， y = γγ ∆ y + Z φ + ε
it ∑ i j i t-j it i t i t-1 ∑γγ i j i t-j it it −1
j =1 j
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