上海交通大学概率统计参数估计.pptVIP

例5 设总体 X ~ N (?,? 2), x1, x2,…, xn 是 X 的样本值, 求 ?, ? 2 的极大似然估计. 解 7-26 例7 ?, ? 2 的极大似然估计量分别为 似然 方程 组为 7-27 极大似然估计方法 1） 写出似然函数 L 2）求出 , 使得 7-28 可得未知参数的极大似然估计值 然后, 再求得极大似然估计量. 7-29 L是 的可微函数,解似然方程组 若 L不是 的可微函数, 需用其它 方法求极大似然估计值. 请看下例： 若 例6 设 X ~ U (a,b), x1, x2,…, xn 是 X 的一个 样本值, 求 a , b 的极大似然估计值与极大 似然估计量. 解 X 的密度函数为 似然函数为 7-30 例8 似然函数只有当 a xi b, i = 1,2,…, n 时 才能获得最大值, 且 a 越大, b 越小, L 越大. 令 xmin = min {x1, x2,…, xn} xmax = max {x1, x2,…, xn} 取 则对满足 的一切 a b , 7-31 都有 故 是 a , b 的极大似然估计值. 分别是 a , b 的极大似然估计量. 7-32 问 题 1) 待估参数的极大似然估计是否一定存在?