2007-随机信号2.3.pptVIP

2.3 平稳随机过程的功率谱及高阶谱 2.3 平稳随机过程的功率谱及高阶谱 随机过程的功率谱密度:对所有样本的平均功率W取 统计平均 令 ，并将积分变量由 变换 到 ，积分区域由正方形变为平行四边 形。 上式可写为 例 2.3.1 已知平稳随机过程的功率谱密度为 求自相关函数R(τ)和平均功率W. 自相关函数有以下三种情况: 例 2.3.2 已知随机电报信号的自相关函数，求其功率谱密度. 定义X(t)和Y(t)的互谱密度 互谱密度与互相关函数之间存在的傅氏变换关系 性质 1 互谱密度的对称性为 性质 4 如果X(t),Y(t)是互不相关的两个随机过程,且数学期望不为零,则有 * * 2.3.1随机过程的功率谱密度 首先考虑随机过程的一个样本函数x(t),并截取-T到T 的一段,记为 样本函数的频谱是样本空间元素e的函数,用 表示,得 截断函数的能量： 平均功率可以根据时域积分求出 由帕塞伐尔定理 由此可见,平稳过程的平均功率等于其均方值或功率 谱密度在整个频域上的积分.如果X(t)为各态历过程, 功率谱密度可由一个样本函数得到 平均功率 将自相关函数带入 对于平稳随机过程,自相关函数只与时间差 有关. 时域和频域的关系 由傅里叶变换可求得自相关函数 E[X(t)]=0 上两式成立的条件是 和 绝对可积 当 定义 2.3.2 功率谱密度的性质 性质 1 是非负实函数 性质 2 如果X(t)是实平稳随机过程, 是偶函数 解: 平均功率为: W=R(0)=1/2 (3)当 时, 呈振荡形式,引入δ函数,也 可求出 的傅里叶变换. (2) 当 时, ,在ω=0处引入δ函数, 可求出 的傅里叶变换. (1) 当 时, ,傅里叶变换存在. 解:由于自相关函数存在直流量,因此在ω=0处引入δ函数,即可求出功率谱密度 2.3.3 联合平稳随机过程的互功率谱密度 样本的互功率 时间有限，故能量有限，互能量为： 样本函数 的互功率 时间平均 互功率谱： 性质 2 互谱密度的实部实偶函数,虚部实奇函数, 性质 3 如果X(t),Y(t)互相正交,互谱密度为零. 互谱密度的性质 性质 5 互谱密度的幅度平方满足 因为当X(t),Y(t)不相关且 时 *