变利率风险模型中的最优分红问题的讨论-应用数学专业论文.docxVIP

万方数据  河 南 理 工 大 学 学 位 论 文 原 创 性 声 明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是我个人在导师指导下进行的研究工作 及取得的研究成果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含任何其他 个人或集体已经公开发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做 的贡献均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。 本人愿意承担因本学位论文引发的一切相关责任。 学位论文作者签名 : 年 月 日 河南理工大学 学位论文使用授权声明 本学位论文作者及导师完全了解河南理工大学有关保留、使用学位论文的规 定，即：学校有权保留和向有关部门、机构或单位送交论文的复印件和电子版， 允许论文被查阅和借阅，允许将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进 行检索和传播，允许采用任何方式公布论文内容，并可以采用影印、缩印、扫描 或其他手段保存、汇编、出版本学位论文。 保密的学位论文在解密后适用本授权。 学位论文作者签名： 导师签名： 年 月 日 年 月 日    致 谢 时光飞逝，岁月如梭，三年的研究生生活即将结束，在河南理工大学的求学 生涯，给我带来的不仅是知识上的进步，更让我明白了生活中的诸多道理. 值此 论文完成之际，谨向所有给予我关心、指导和帮助的老师、同学、亲人和朋友们 致以衷心的感谢！ 感谢我的导师成军祥副教授. 三年来，导师不仅在学业上给予我深刻影响， 成老师那种谦虚为人，严谨踏实的做人品格和治学态度也使我受益匪浅.在此，我 向恩师表示最诚挚的感谢！ 衷心感谢河南理工大学、数学与信息科学学院及研究生处的各级领导、有关 老师和同学所给予我的多方面的关心和帮助. 真诚感谢我的室友、师姐师妹等研究生同学. 感谢他们对我的照顾和关心， 使我能够专注于学习和科研工作，使我的求学生活充实而快乐. 衷心感谢我的家人一直以来对我的支持！ 衷心感谢在百忙之中抽出宝贵时间对本文进行评阅的专家！ 再一次向所有关心、支持和帮助过我的朋友表示衷心的感谢!   摘 要 最优分红问题最初是由 De Finetti 在 1957 年第十一届国际精算会议上提出 的.目前对于最优分红问题的研究已经有半个多世纪了，对于带布朗运动的风险模 型的研究也比较完善.近来又引入了带常利率的风险模型的研究，但是随着市场的 变化，利率也不是一成不变的，而是随着时间的变化而变化，因而本文着眼于对 随机利率风险模型的讨论. 本文在随机利率下，讨论了盈余过程是布朗运动风险模型的分红问题，对于 threshold 策略，得到了分红值函数所满足的微分方程，并得到其精确解.同时在 随机利率下讨论了复合 Poisson-Geometric 风险模型的分红问题，得到分红值函 数所满足的微积分方程，并对指数赔付分布的情况得到其精确解；讨论了总折现 分红额的矩母函数，得到它所满足的微积分方程，对赔付分布为指数分布的情况 得到其精确解.对于索赔过程为 Poisson-Geometric 分布的风险模型，得到关于分 红值函数的微分方程，并在指数赔付分布情况下得到其精确解. 研究了一类带随 机利率的风险相依过程，其中保费收入为复合 Poisson 过程，且索赔产生时以概 率的可能性同时产生一次续保.运用鞅方法得出破产概率满足的公式和 Lundberg 不等式. 关键词：随机利率；布朗运动；微积分方程；矩母函数；Poisson-Geometric 过程；threshold 策略；barrier 策略；分红值函数 I  II  Abstract The problem of finding the optimal dividend strategy was first presented by De Finetti at the 15th International Congress of Actuaries in New York City in 1957. At present, the study of optimal dividend problems has lasted for more than half a century. For the Brownian motion risk models, we obtain better results. Nowadays, the optimal dividend strategy in a Brownian motion risk model with a constant force of interest was studied. But as the market is change, the force of interest is also change with respect to the time