持仓限额和大额未平仓合约申报规定指引引言.PDFVIP

持倉限額及大額未平倉合約的申報規定指引 1. 引言 1.1. 《證券及期貨條例》(第 571 章) (“該條例”)第 35(1)條賦予 證監會訂立規則的權力，以便(i)訂明任何人可持有或控制的 1 2 期貨合約 或期權合約 的數目上限；及(ii)規定持有或控制某 3 須申報的持倉量的人向認可交易所或證監會提交通知 。 1.2. 證監會根據該條例第 35(1)條訂立《證券及期貨(合約限量及 須申報的持倉量)規則》(“該規則”) ，以便訂明適用於在認可 交易所買賣的期貨合約和股票期權合約的有關上限和須申報 的持倉量。 1.3. 本會希望透過發出本指引，協助市場參與者更深入地了解該 規則的預期實際運作情況，並解釋該規則在法規遵守方面的 規定。 1.4. 本指引並沒有法律效力，旨在釐清證監會就業界提出的問題 所持守的政策意向和立場。證監會將於日後因應市場的發展 修