15093J最优化方法第5课对偶性理论Read.PDFVIP

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2018-09-27 发布于天津
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15.093J 最优化方法第5 课：对偶性理论1 1 概述幻灯片1 对偶问题的提出对偶的一般形式强对偶性和弱对偶性原问题和对偶问题的关系对偶问题的经济解释互补松弛性 2 问题的提出 2.1 源自拉格朗日的一个思想幻灯片2 考虑这个有最优解x ∗ 的线性优化问题的原问题， min cx s.t. Ax b x ≥0 放松约束条件 g (p ) min cx +p (b −Ax ) s.t. x ≥0 * * * g (p ) ≤cx +p (b-Ax ) cx 得到最紧的下界 max g (p ) g (p ) min[cx +p (b −Ax )] x ≥0 p b +min(c−p A)x x ≥0 注记： ⎧ 0, if c-pA ≥0 min( − ) c p A x ⎨ ⎩−∞, otherwise Dual max ( ) ⇔ max g p p b s.t. p A ≤c 3 对偶的一般形式幻灯片3 原问题对偶问题 min cx max pb s.t. a x ≥b i ∈M s.t. p ≥0 i ∈M i i 1 i 1 a x ≤b i ∈M p ≤0 i ∈M i i 2