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例:某商店一天到达的顾客总数N服从均值λ的泊松分布,用X1,X2,…,XN表示各顾客购买商品的情况, Xi=1表示第i个顾客购买了商品, Xi=0表示第i个顾客没有购买商品, P(Xi=1)=p, P(Xi=0)=1-p=q, i=1,2,…,N。 X1,X2,…,XN相互独立且和N独立。用Y表示购买商品的顾客数,求Y的分布,及EY。 1.4 特征函数、母函数 1.4 特征函数、母函数 1.4 特征函数、母函数 设相互独立离散型非负整数随机变量X,Y的分布律 分别为P{X=k}=pk,P{Y=k}=qk,k=0,1, ?, 则Z=X+Y的分布律为P{Z=k}=ck,其中 ck= p0 qk +p1qk-1 + ? + pk q0 设X,Y,Z的母函数分别为PX(s), PY(s), PZ(s),即有 卷积的母函数: 1.4 特征函数、母函数 1.5 n维正态分布 若n维随机变量X=(X1,X2,?,Xn)的联合概率密度函数为 式中, 是常向量 是对称矩阵 则称X为n维正态随机变量,X~N(?, ?) 特征函数g(t)= t=(t1,t2,…,tn) 1.5 n维正态分布 二维正态分布X=(X1, X2)~N(?, ?) X1~N(?1 , ?1), X2~N(?2 , ?2), X1与X2相关系数为? 1.5 n维正态分布 二维正态分布联合概率密度 1.5 n维正态分布 特别地,当ρ=0时, 多维正态分布的性质 设X~N(μ,Σ),Y=XA+b,若A’ ΣA正定,则,Y~N(μA+b, A’ ΣA),即正态分布随机变量的线性变换仍是正态随机变量。 特别的,对于一维正态随机变量X~N(μ,σ2), Y=aX+b,则 Y~N(aμ+b, a2σ2) 1.4 特征函数、母函数 例 X~N(μ,σ2),Y=aX+b,则 Y~N(aμ+b, a2σ2) 证: 1.6 条件期望 设X, Y是离散型随机变量,对一切使P{Y=y}0的y,定义 Y=y时X的条件概率 Y=y时X的条件分布 Y=y时X的条件期望 例: 袋中有2个红球,3个白球,从中不放回的接连取出两个球。设X表示第一次取到的红球数,Y表示第二次取到的红球数。求 E(Y|X=1)和E(Y|X=0) 1.6 条件期望 条件期望的性质: 若随机变量X,Y的期望存在,则 如果Y是离散型随机变量,则 如果Y是连续型随机变量,则 1.6 条件期望 证明:设X,Y都是离散型随机变量 1.6 条件期望 若X,Y是连续型随机变量,其联合概率密度为f(x,y),则对一切使fY(y)?0的y, 给定Y=y时,X的条件概率密度为 给定Y=y时,X的条件分布为 给定Y=y时,X的条件期望为 1.6 条件期望 应用条件期望求事件的概率 事件A的示性函数 IA:?? R,是二值随机变量 P{IA =1}= P(A) , P{IA =0}= 1-P(A) EIA =1? P(A) + 0 ?[1-P(A)]= P(A) 1.6 条件期望 例 设X,Y为随机变量,证明公式 证 1.6 条件期望 证 1.6 条件期望 E(X|Y=y)是y的函数,y是Y的一个可能值,在已知Y的条件下,考虑X的均值,需要以Y代替y, E(X|Y)是随机变量Y的函数,也是随机变量,称为X在Y下的条件期望 1.6 条件期望 P(A) = EIA=E[E(IA |Y)] = 若Y为离散型随机变量,则 若Y为连续型随机变量,则 E(IA |Y=y)= 1? P(A|Y=y) + 0 ?[1-P(A|Y=y)] = P(A|Y=y) 1.6 条件期望 例 设X与Y是相互独立的随机变量,其分布函数分别为FX(x)和FY(y),记(X+Y)的分布函数为FX*FY,则 1.6 条件期望 ☆ X与Y是相互独立的随机变量,分别服 从状态分布N(μ1,σ12), N(μ2,σ22) 则X+Y~N( μ1 +μ2 ,σ12 +σ22 ) 其中 谢谢! * * * 1.2 随机变量及其分布 若{Xt , t?T}是一族连续型随机变量,则 独立性等价于 其中 是n维随机变量 的联合概率密度, 是随机变量 的概率密度(i=1,2, ?,n) 2.说明 (
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