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某农商行市场风险管理政策.doc 17页

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下载可编辑 PAGE 专业资料精心整理PAGE 1 附件2: 江苏江南农村商业银行股份有限公司 市场风险管理政策 第一章 总 则 第一条 为了建立健全江苏江南农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)市场风险管理体制与机制,完善全面风险管理体系,有效控制各项业务经营活动中的市场风险,根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行风险监管核心指标(试行)》、《商业银行资本管理办法(试行)》等有关政策法规的规定,结合本行实际,制定本政策。 第二条 本政策所称市场风险是指巴塞尔协议第一支柱中市场风险,分为利率风险、汇率风险(包括黄金)、股票价格风险和商品价格风险,分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。 第三条 本行市场风险管理是指识别、计量、监测、控制和报告市场风险的全过程。 第四条 本行市场风险管理的目标是:通过将市场风险控制在本行可以承受的合理范围内,实现经风险调整的收益率的最大化。 第五条 本行市场风险管理原则: (一)全面性原则:充分识别、准确计量、持续监测和适当控制所有交易和非交易业务中的市场风险,确保在合理的市场风险水平之下安全、稳健经营; (二)匹配性原则:所承担的市场风险水平应与本行市场风险管理能力和资本实力相匹配; (三)独立性原则:本行履行市场风险管理的职能部门应独立运作,不受其他部门或人员的不当影响; (四)专业性和科学性原则:本行应建立相应的市场风险识别、计量、控制方法和技术,配置具备相关专业知识与技能的管理人员,并为市场风险的计量、监测与控制建设完备、可靠的管理信息系统; (五)相关性原则:充分考虑市场风险与其它类别风险(如信用风险、流动性风险、操作风险、法律风险及声誉风险等)的相关性,协调市场风险管理与其它类别风险管理的政策与程序。 第六条 本行市场风险偏好,主要依据下列因素来确定可接受的市场风险水平: (一)全行统一的风险偏好和整体风险容忍度范围; (二)本行的总资本及储备; (三)本行的业务发展战略和财务策略; (四)本行的市场风险管理能力; (五)因其他非市场风险因素而产生的潜在损失; (六)法律、法规规定的最低资本金。 第七条 本行要加强客户基础数据信息和资产负债管理信息在市场风险管理系统中的运用,应从风险是否可控、成本是否可算、信息披露是否充分等多个方面制定和完善市场风险管理政策、程序,以及相应业务产品的单项管理办法。 第八条 本行通过建立市场风险管理组织架构,划分明确的风险管理职责、制定有效的风险管理策略、程序和制度,强化考核监督,持续推动市场风险管理工作有效开展。 第二章 市场风险管理架构与职责 第九条 本行建立与市场风险特点相适应的组织架构,包括董事会、监事会、高级管理层和相关职能部门。 第十条 本行董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任,履行下列职责: (一)审批市场风险管理战略、风险偏好和相关政策,确定本行可以承受的市场风险水平; (二)督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制市场风险,并定期获得关于市场风险性质和水平的报告; (三)监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职情况; (四)了解本行与市场风险有关的业务、所承担的各类市场风险以及相应的风险识别、计量和控制方法、模型及其假设前提。以便准确理解市场风险的计量结果; (五)定期对压力测试的设计和结果及所采取的补救措施进行审查,监督高级管理层不断完善压力测试程序; (六)定期审批市场风险总限额、种类和结构; (七)积极参与市场风险管理过程,将风险管理作为业务的必要组成部分; (八)法律、法规规定的其他职责。 董事会可以授权其下设风险管理委员会履行以上部分职能,风险管理委员会定期向董事会提交有关报告。 第十一条 本行监事会履行对市场风险的监督约束与质询整改职能,定期对董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况进行监督评价,并每年至少一次向股东大会(股东)报告董事会及高级管理层在市场风险管理中的履职情况。 第十二条 本行高级管理层负责市场风险的具体管理工作,应履行以下职责: (一)审核、审查和监督执行市场风险管理政策和程序以及具体的操作规程,并向与市场风险管理有关的工作人员阐明本行的风险管理政策和程序; (二)确保本行具备足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险; (三)及时了解市场风险水平及其管理状况,权限内决策调整全行市场风险暴露水平; (四)进行市场风险新产品审批,了解本行与市场风险有关的业务、所承担的各类市场风险以及相应的风险识别、计量和控制方法、模型及其假设前提,以便准

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